Сравнение DHYA.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
DHYA.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DHYA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DHYA.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| DHYA.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.37% | 15.11% |
| Дох-ть за 1 год | 14.01% | 23.45% |
| Дох-ть за 3 года | 1.93% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.99 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.83 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 24.20 | 16.33 |
| Индекс Язвы | 0.59% | 1.38% |
| Дневная вол-ть | 4.73% | 9.81% |
| Макс. просадка | -16.70% | -25.58% |
| Текущая просадка | -0.78% | -1.57% |
Корреляция
Корреляция между DHYA.L и SWDA.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DHYA.L и SWDA.L
С начала года, DHYA.L показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 15.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DHYA.L и SWDA.L
DHYA.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DHYA.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHYA.L и SWDA.L
Ни DHYA.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DHYA.L и SWDA.L
Максимальная просадка DHYA.L за все время составила -16.70%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHYA.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DHYA.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) (DHYA.L) составляет 1.10%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что DHYA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.