Сравнение DGS с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
DGS и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGS или NOBL.
Основные характеристики
| DGS | NOBL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.48% | 13.00% |
| Дох-ть за 1 год | 12.78% | 24.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.41% | 5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.51% | 9.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 10.29% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 10.65 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 2.25% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 10.37% |
| Макс. просадка | -61.83% | -35.43% |
| Текущая просадка | -7.85% | -1.79% |
Корреляция
Корреляция между DGS и NOBL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGS и NOBL
С начала года, DGS показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции DGS уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 5.08% против 10.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGS и NOBL
DGS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGS c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGS и NOBL
Дивидендная доходность DGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности NOBL в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.59% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 1.99% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок DGS и NOBL
Максимальная просадка DGS за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGS и NOBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGS и NOBL
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund (DGS) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что DGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.