Сравнение DGE.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Diageo plc (DGE.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGE.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| DGE.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -8.07% | 12.52% |
| Дох-ть за 1 год | -16.65% | 18.19% |
| Дох-ть за 3 года | -7.43% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.48% | 11.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.03% | 12.05% |
| Коэф-т Шарпа | -0.79 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 10.47% |
| Макс. просадка | -47.06% | -25.48% |
| Текущая просадка | -33.13% | -0.93% |
Корреляция
Корреляция между DGE.L и HMWO.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGE.L и HMWO.L
С начала года, DGE.L показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции DGE.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 6.03% против 12.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGE.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diageo plc (DGE.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGE.L и HMWO.L
Дивидендная доходность DGE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности HMWO.L в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGE.L Diageo plc | 4.10% | 2.80% | 2.09% | 1.80% | 2.43% | 2.14% | 2.34% | 2.28% | 2.81% | 3.04% | 2.80% | 2.37% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.51% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DGE.L и HMWO.L
Максимальная просадка DGE.L за все время составила -47.06%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGE.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGE.L и HMWO.L
Diageo plc (DGE.L) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что DGE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.