Сравнение DFNS.L с MOAT.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and MOAT.L (VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while MOAT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 8.16%/yr for MOAT.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for MOAT.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и MOAT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у MOAT.L с доходностью -2.67%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOAT.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 8.16%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам DFNS.L и MOAT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | 68.21% | 43.74% | 25.73% |
MOAT.L VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | -2.67% | 7.34% | 11.12% | 12.94% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and MOAT.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between DFNS.L and MOAT.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. MOAT.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
MOAT.L
Сравнение DFNS.L c MOAT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | MOAT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.89 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | MOAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.66 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и MOAT.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки MOAT.L в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и MOAT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | MOAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -32.78% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -11.86% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -21.84% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -5.02% | -10.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -5.58% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 4.42% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и MOAT.L
VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF (MOAT.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | MOAT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 3.79% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 9.62% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 13.79% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.32% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.93% | +4.62% |
Сравнение комиссий DFNS.L и MOAT.L
DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MOAT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и MOAT.L
Ни DFNS.L, ни MOAT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and MOAT.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MOAT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MOAT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while MOAT.L is Large Cap Blend Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while MOAT.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.49% for MOAT.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и MOAT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор