PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFNS.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFNS.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 16.84%/yr for IUES.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. DFNS.L charges 0.55%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности DFNS.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

DFNS.L

1 день
0.49%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.39%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.14%
3 года*
42.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.09%
С начала года
30.45%
6 месяцев
29.22%
1 год
46.28%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFNS.L и IUES.L

2026 (YTD)202520242023
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		3.39%68.21%43.74%25.73%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%0.15%

Correlation

The correlation between DFNS.L and IUES.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г.

0.21

The correlation between DFNS.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с DFNS.L:
DFNS.L с NATO.LDFNS.L с DFEN.DEDFNS.L с DFND.ASDFNS.L с PPADFNS.L с VOODFNS.L с WDEF.LDFNS.L с IBE.MC
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с VWRA.L

Доходность на риск

DFNS.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNS.L
Ранг доходности на риск DFNS.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFNS.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFNS.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
2.12

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.64

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

3.18

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

9.97

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFNS.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFNS.L на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа IUES.L равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNS.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFNS.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

2.12

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.31

+1.70

Просадки

Сравнение просадок DFNS.L и IUES.L

Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFNS.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-66.78%

+48.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.72%

-14.49%

-4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-20.90%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-7.45%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-14.21%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.63%

+2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DFNS.L и IUES.L

VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) имеют волатильность 8.10% и 8.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFNS.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

8.13%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

18.58%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

21.81%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

26.72%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

28.49%

-6.94%

Сравнение комиссий DFNS.L и IUES.L

DFNS.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNS.L и IUES.L

Ни DFNS.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFNS.L and IUES.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for DFNS.L.

DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while IUES.L is Energy Equities. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFNS.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор