Сравнение DFNS.L с GJGB.L
DFNS.L (VanEck Defense UCITS ETF) and GJGB.L (VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNS.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector™ Global Defense Industry Index, while GJGB.L is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNS.L returned 42.94%/yr vs 46.15%/yr for GJGB.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFNS.L и GJGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNS.L торгуется в USD, в то время как GJGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GJGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNS.L показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у GJGB.L с доходностью -1.72%.
DFNS.L
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 42.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GJGB.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 64.42%
- 3 года*
- 46.15%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFNS.L и GJGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNS.L VanEck Defense UCITS ETF | 3.39% | 68.21% | 43.74% | 25.73% |
GJGB.L VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF | -1.72% | 175.86% | 12.92% | -5.88% |
Correlation
The correlation between DFNS.L and GJGB.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2023 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNS.L vs. GJGB.L — Ранг доходности на риск
DFNS.L
GJGB.L
Сравнение DFNS.L c GJGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) и VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFNS.L | GJGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.08 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 5.02 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFNS.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.35 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.39 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок DFNS.L и GJGB.L
Максимальная просадка DFNS.L за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки GJGB.L в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNS.L и GJGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNS.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -58.19% | +39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.72% | -30.68% | +11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -30.68% | +11.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.44% | -27.45% | +12.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -22.63% | +19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.56% | 12.75% | -5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNS.L и GJGB.L
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF (DFNS.L) составляет 8.10%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (GJGB.L) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что DFNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GJGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNS.L | GJGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 16.63% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 38.27% | -18.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.86% | 47.39% | -22.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 39.91% | -18.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 39.03% | -17.48% |
Сравнение комиссий DFNS.L и GJGB.L
И DFNS.L, и GJGB.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNS.L и GJGB.L
Ни DFNS.L, ни GJGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNS.L and GJGB.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFNS.L and GJGB.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
DFNS.L is categorized as Aerospace & Defense, while GJGB.L is Gold. DFNS.L tracks MarketVector™ Global Defense Industry Index, while GJGB.L tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index.
Подберите оптимальное распределение для DFNS.L и GJGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор