Сравнение DFNG.L с X7PP.L
DFNG.L (VanEck Defense ETF A USD Acc GBP) and X7PP.L (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DFNG.L is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry index, while X7PP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFNG.L returned 37.60%/yr vs 43.37%/yr for X7PP.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DFNG.L charges 0.55%/yr vs 0.20%/yr for X7PP.L.
Доходность
Сравнение доходности DFNG.L и X7PP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFNG.L торгуется в GBP, в то время как X7PP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFNG.L показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у X7PP.L с доходностью 7.48%.
DFNG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 37.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X7PP.L
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 46.89%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 16.26%
Сравнение доходности по годам DFNG.L и X7PP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFNG.L VanEck Defense ETF A USD Acc GBP | 1.28% | 56.54% | 46.20% | -1.18% |
X7PP.L Invesco European Banks Sector UCITS ETF | 7.48% | 87.77% | 27.07% | 18.16% |
Correlation
The correlation between DFNG.L and X7PP.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFNG.L vs. X7PP.L — Ранг доходности на риск
DFNG.L
X7PP.L
Сравнение DFNG.L c X7PP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFNG.L | X7PP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.79 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 9.30 | -7.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFNG.L и X7PP.L
Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки X7PP.L в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и X7PP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFNG.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -56.28% | +33.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -15.94% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -18.17% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.26% | 0.00% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -15.39% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 4.79% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFNG.L и X7PP.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Invesco European Banks Sector UCITS ETF (X7PP.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X7PP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFNG.L | X7PP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 6.12% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 18.15% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.56% | 22.12% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 23.54% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 24.57% | -1.19% |
Сравнение комиссий DFNG.L и X7PP.L
DFNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии X7PP.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFNG.L и X7PP.L
Ни DFNG.L, ни X7PP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFNG.L and X7PP.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PP.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PP.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for DFNG.L.
DFNG.L is categorized as Aerospace & Defense, while X7PP.L is Financials Equities. DFNG.L tracks MarketVector Global Defense Industry index, while X7PP.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DFNG.L and 0.20% for X7PP.L.
Подберите оптимальное распределение для DFNG.L и X7PP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор