PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFNG.L с IITU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFNG.L с IITU.L

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L).

DFNG.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFNG.L - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Defense Industry index. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFNG.L или IITU.L.

Корреляция

Корреляция между DFNG.L и IITU.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFNG.L и IITU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFNG.L:

2.77

IITU.L:

0.39

Коэф-т Сортино

DFNG.L:

3.66

IITU.L:

0.69

Коэф-т Омега

DFNG.L:

1.50

IITU.L:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFNG.L:

5.64

IITU.L:

0.35

Коэф-т Мартина

DFNG.L:

16.34

IITU.L:

1.00

Индекс Язвы

DFNG.L:

3.71%

IITU.L:

9.92%

Дневная вол-ть

DFNG.L:

21.56%

IITU.L:

25.81%

Макс. просадка

DFNG.L:

-10.74%

IITU.L:

-28.03%

Текущая просадка

DFNG.L:

0.00%

IITU.L:

-11.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFNG.L показывает доходность 36.92%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -8.70%.

DFNG.L

С начала года

36.92%

1 месяц

10.41%

6 месяцев

36.49%

1 год

60.42%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IITU.L

С начала года

-8.70%

1 месяц

19.58%

6 месяцев

-3.85%

1 год

10.19%

3 года

24.24%

5 лет

20.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense ETF A USD Acc GBP

iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS

Сравнение комиссий DFNG.L и IITU.L

DFNG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.

DFNG.L
VanEck Defense ETF A USD Acc GBP
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFNG.L и IITU.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFNG.L
Ранг риск-скорректированной доходности DFNG.L, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNG.L, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNG.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNG.L, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNG.L, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNG.L, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
IITU.L
Ранг риск-скорректированной доходности IITU.L, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IITU.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IITU.L, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IITU.L, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IITU.L, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IITU.L, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFNG.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) и iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFNG.L на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа IITU.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFNG.L и IITU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFNG.L и IITU.L

Ни DFNG.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DFNG.L и IITU.L

Максимальная просадка DFNG.L за все время составила -10.74%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFNG.L и IITU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFNG.L и IITU.L

Текущая волатильность для VanEck Defense ETF A USD Acc GBP (DFNG.L) составляет 5.12%, в то время как у iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS (IITU.L) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что DFNG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...