PortfoliosLab logo
Сравнение DFIV с IPKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIV и IPKW составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.48%
16.31%
DFIV
IPKW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIV:

0.80

IPKW:

0.95

Коэф-т Сортино

DFIV:

1.18

IPKW:

1.34

Коэф-т Омега

DFIV:

1.16

IPKW:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFIV:

0.94

IPKW:

1.04

Коэф-т Мартина

DFIV:

3.66

IPKW:

4.55

Индекс Язвы

DFIV:

3.79%

IPKW:

4.09%

Дневная вол-ть

DFIV:

17.48%

IPKW:

19.65%

Макс. просадка

DFIV:

-25.42%

IPKW:

-47.24%

Текущая просадка

DFIV:

-1.79%

IPKW:

-4.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 14.64%.


DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

10.01%

1 год

14.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IPKW

С начала года

14.64%

1 месяц

-2.60%

6 месяцев

10.59%

1 год

18.67%

5 лет

17.15%

10 лет

8.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и IPKW

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIV и IPKW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIV c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIV: 0.80
IPKW: 0.95
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIV: 1.18
IPKW: 1.34
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIV: 1.16
IPKW: 1.19
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIV: 0.94
IPKW: 1.04
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIV: 3.66
IPKW: 4.55

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
0.95
DFIV
IPKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IPKW

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности IPKW в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.88%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IPKW

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IPKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-4.48%
DFIV
IPKW

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IPKW

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 11.96%, в то время как у Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
13.02%
DFIV
IPKW