PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIV с IPKW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
1.01%
DFIV
IPKW

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 12.30%.


DFIV

С начала года

9.16%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.54%

1 год

15.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IPKW

С начала года

12.30%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.00%

1 год

18.24%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

Основные характеристики


DFIVIPKW
Коэф-т Шарпа1.221.25
Коэф-т Сортино1.661.67
Коэф-т Омега1.211.21
Коэф-т Кальмара2.081.37
Коэф-т Мартина6.287.63
Индекс Язвы2.44%2.39%
Дневная вол-ть12.53%14.62%
Макс. просадка-25.42%-47.24%
Текущая просадка-5.00%-5.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIV и IPKW

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFIV и IPKW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFIV c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIV, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.25
Коэффициент Сортино DFIV, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.661.67
Коэффициент Омега DFIV, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.21
Коэффициент Кальмара DFIV, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.081.46
Коэффициент Мартина DFIV, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.287.63
DFIV
IPKW

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPKW равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
1.25
DFIV
IPKW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IPKW

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IPKW в 3.14%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.74%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.14%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IPKW

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IPKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.00%
-5.15%
DFIV
IPKW

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IPKW

Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.61%, в то время как у Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
4.26%
DFIV
IPKW