Сравнение DFIV с IPKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).
DFIV и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIV или IPKW.
Основные характеристики
| DFIV | IPKW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.92% | 15.45% |
| Дох-ть за 1 год | 23.14% | 27.60% |
| Дох-ть за 3 года | 7.51% | 3.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 10.17 | 12.38 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 12.67% | 14.78% |
| Макс. просадка | -25.42% | -47.24% |
| Текущая просадка | -2.61% | -2.49% |
Корреляция
Корреляция между DFIV и IPKW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIV и IPKW
С начала года, DFIV показывает доходность 11.92%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 15.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIV и IPKW
DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIV c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIV и IPKW
Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности IPKW в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.64% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.05% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFIV и IPKW
Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IPKW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIV и IPKW
Текущая волатильность для Dimensional International Value ETF (DFIV) составляет 3.29%, в то время как у Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что DFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.