PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFIV с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIV с IPKW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFIV (Dimensional International Value ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. DFIV is actively managed, while IPKW is passively managed. Over the past 3 years, DFIV returned 23.98%/yr vs 24.50%/yr for IPKW. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. DFIV charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности DFIV и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIV показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у IPKW с доходностью 11.70%.

DFIV

1 день
0.12%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
7.63%
С начала года
17.19%
1 год
35.97%
3 года*
23.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.17%

IPKW

1 день
-0.33%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
4.94%
С начала года
11.70%
1 год
26.57%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.91%
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFIV

Dimensional International Value ETF
$82.01M$69.92M$68.23M

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
$2.41M$2.05M$2.20M

Сравнение доходности по годам DFIV и IPKW

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIV
Dimensional International Value ETF		17.19%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		11.70%45.50%10.56%15.12%-12.81%-7.44%

Correlation

The correlation between DFIV and IPKW is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between DFIV and IPKW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFIV и IPKW

Секторы
DFIV
IPKW

Финансовые услуги

34.3%
36.7%

Энергетика

14.1%
16.1%

Сырьевые материалы

10.5%
2.8%

Промышленность

9.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
18.1%

Здравоохранение

5.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.8%

Технологии

3.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Финансовые услуги

DFIV
34.3%
IPKW
36.7%

Энергетика

DFIV
14.1%
IPKW
16.1%

Сырьевые материалы

DFIV
10.5%
IPKW
2.8%

Промышленность

DFIV
9.8%
IPKW
12.0%

Потребительский циклический сектор

DFIV
9.7%
IPKW
18.1%

Здравоохранение

DFIV
5.4%
IPKW
1.1%

Потребительский защитный сектор

DFIV
5.2%
IPKW
0.4%

Коммуникационные услуги

DFIV
4.0%
IPKW
4.8%

Технологии

DFIV
3.1%
IPKW
3.7%

Коммунальные услуги

DFIV
2.3%
IPKW
3.2%

Недвижимость

DFIV
1.7%
IPKW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Value ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с DFAX

Доходность на риск

DFIV vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFIV c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFIVIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.80

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.55

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.92

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

9.19

+5.31

DFIV vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа IPKW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIV и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFIV и IPKW

Максимальная просадка DFIV за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIV и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIVIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-47.24%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.14%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-17.77%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.33%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-8.90%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.90%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIV и IPKW

Dimensional International Value ETF (DFIV) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеют волатильность 3.48% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIVIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.36%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

14.80%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.02%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.75%

-1.22%

Сравнение комиссий DFIV и IPKW

DFIV берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIV и IPKW

Дивидендная доходность DFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности IPKW в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.57%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.36%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DFIV and IPKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IPKW has higher volatility (3.49%) compared to DFIV (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFIV dropped -25.42% vs IPKW's -47.24%.

On 3-year performance, IPKW leads with 24.50% vs 23.98% for DFIV. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPKW has performed better with a 24.50% return vs 23.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.57% for DFIV.

DFIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IPKW is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.27% for DFIV and 0.55% for IPKW.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIV и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор