PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGR с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGR и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGR и SCHF


2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
1.59%7.65%1.89%9.64%-1.24%
SCHF
Schwab International Equity ETF
4.58%34.55%3.28%18.35%-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.


DFGR

1 день
0.60%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.59%
6 месяцев
0.26%
1 год
5.92%
3 года*
6.57%
5 лет*
10 лет*

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Global Real Estate ETF

Schwab International Equity ETF

Сравнение комиссий DFGR и SCHF

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGR vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2727
Ранг коэф-та Мартина

SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGRSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.76

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

2.40

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.35

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.75

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

10.59

-8.40

DFGR vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGRSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.76

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFGR и SCHF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и SCHF

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHF в 3.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF
4.19%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DFGR и SCHF

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и SCHF.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGRSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-34.87%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-11.48%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.16%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-7.44%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.98%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и SCHF

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGRSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

7.94%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.79%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

17.75%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.14%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

17.09%

-1.56%