PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGR с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGR с SCHF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGR (Dimensional Global Real Estate ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFGR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. DFGR is actively managed, while SCHF is passively managed. Over the past 3 years, DFGR returned 8.89%/yr vs 19.90%/yr for SCHF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGR charges 0.22%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности DFGR и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGR показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 15.56%.

DFGR

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.61%
6 месяцев
7.46%
1 год
10.27%
3 года*
8.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHF

1 день
-0.86%
1 месяц
5.91%
С начала года
15.56%
6 месяцев
18.62%
1 год
32.67%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.84%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGR и SCHF

2026 (YTD)2025202420232022
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		7.61%7.65%1.89%9.64%-1.24%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.56%34.55%3.28%18.35%-1.01%

Correlation

The correlation between DFGR and SCHF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.62

The correlation between DFGR and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFGR и SCHF

Секторы
DFGR
SCHF

Недвижимость

99.1%
1.7%

Финансовые услуги

0.1%
20.6%

Технологии

0.1%
15.7%

Коммуникационные услуги

0.0%
2.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
5.7%

Здравоохранение

0.0%
6.5%

Промышленность

0.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.9%

Энергетика

0.0%
5.0%

Коммунальные услуги

0.0%
1.7%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Недвижимость

DFGR
99.1%
SCHF
1.7%

Финансовые услуги

DFGR
0.1%
SCHF
20.6%

Технологии

DFGR
0.1%
SCHF
15.7%

Коммуникационные услуги

DFGR
0.0%
SCHF
2.3%

Потребительский циклический сектор

DFGR
0.0%
SCHF
5.7%

Здравоохранение

DFGR
0.0%
SCHF
6.5%

Промышленность

DFGR
0.0%
SCHF
11.5%

Потребительский защитный сектор

DFGR
0.0%
SCHF
4.9%

Энергетика

DFGR
0.0%
SCHF
5.0%

Коммунальные услуги

DFGR
0.0%
SCHF
1.7%

Сырьевые материалы

DFGR

-

SCHF
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Global Real Estate ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DFGR:
DFGR с DFARDFGR с AVREDFGR с VNQDFGR с REETDFGR с BBREDFGR с ITOTDFGR с VT
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

DFGR vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGR
Ранг доходности на риск DFGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGR c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGRSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.09

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.87

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.86

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

11.11

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGR vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGR на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGR и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGRSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.09

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DFGR и SCHF

Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGRSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.28%

-34.87%

+13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-11.48%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

-13.41%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.86%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.38%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGR и SCHF

Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 3.61%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGRSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.66%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

13.34%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

15.74%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

16.39%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.18%

-1.76%

Сравнение комиссий DFGR и SCHF

DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGR и SCHF

Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHF в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGR
Dimensional Global Real Estate ETF		3.95%4.05%3.73%2.77%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.96%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

DFGR and SCHF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (5.66%) compared to DFGR (3.61%). In terms of maximum drawdown, DFGR dropped -21.28% vs SCHF's -34.87%.

On 3-year performance, SCHF leads with 19.90% vs 8.89% for DFGR. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DFGR has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHF has performed better with a 19.90% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.22% for DFGR.

DFGR has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 2.96% for SCHF.

DFGR is categorized as REIT, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.22% for DFGR and 0.06% for SCHF.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGR и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор