Сравнение DFGR с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
DFGR и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFGR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGR и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGR и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 1.59% | 7.65% | 1.89% | 9.64% | -1.24% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -1.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGR показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%.
DFGR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGR и SCHF
DFGR берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGR vs. SCHF — Ранг доходности на риск
DFGR
SCHF
Сравнение DFGR c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGR | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.76 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.40 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.75 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 10.59 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGR | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.76 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFGR и SCHF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGR и SCHF
Дивидендная доходность DFGR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGR Dimensional Global Real Estate ETF | 4.19% | 4.05% | 3.73% | 2.77% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFGR и SCHF
Максимальная просадка DFGR за все время составила -21.28%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGR и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGR | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.28% | -34.87% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -11.48% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.16% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -7.44% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.98% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGR и SCHF
Текущая волатильность для Dimensional Global Real Estate ETF (DFGR) составляет 4.56%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DFGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGR | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.94% | -3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 11.79% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 17.75% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.14% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 17.09% | -1.56% |