Сравнение DFEN.DE с SPYG
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 14.03% vs 31.42% for SPYG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 15.02%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.15%
- 10 лет*
- 17.90%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 50.76% | 51.97% | 8.67% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 15.02% | 7.60% | 44.97% | 7.56% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and SPYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
SPYG
Сравнение DFEN.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.48 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 8.73 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.95 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 0.70 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и SPYG
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -45.25% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -12.70% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -0.98% | -14.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -7.58% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 3.61% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и SPYG
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.74% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 11.74% | +7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 16.20% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 20.91% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 21.03% | +0.44% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и SPYG
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и SPYG
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and SPYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while SPYG is S&P 500. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор