Сравнение DFEN.DE с SPYG
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 34.17%/yr vs 23.82%/yr for SPYG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и SPYG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DFEN.DE торгуется в EUR, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.19%.
DFEN.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 34.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- 17.70%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | -6.01% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 11.21% | 7.60% | 44.97% | 17.57% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and SPYG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. SPYG — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
SPYG
Сравнение DFEN.DE c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.12 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 7.27 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и SPYG
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -23.39%, что меньше максимальной просадки SPYG в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.39% | -45.25% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -12.70% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -27.05% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.39% | -3.42% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -7.59% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 3.70% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и SPYG
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 6.28% и 6.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 12.76% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 17.02% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.05% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.10% | +0.21% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и SPYG
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и SPYG
DFEN.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.50% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and SPYG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while SPYG is S&P 500. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.04% for SPYG.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор