Сравнение DFEN.DE с QUTM.DE
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and QUTM.DE (VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while QUTM.DE is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR). Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 14.03% vs 59.20% for QUTM.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и QUTM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у QUTM.DE с доходностью 33.86%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUTM.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.24%
- С начала года
- 33.86%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и QUTM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 4.02% | 11.90% |
QUTM.DE VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc | 33.86% | 14.59% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and QUTM.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. QUTM.DE — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
QUTM.DE
Сравнение DFEN.DE c QUTM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEN.DE | QUTM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.48 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 5.81 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEN.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 1.71 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и QUTM.DE
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки QUTM.DE в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и QUTM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -23.74% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.60% | -23.74% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -3.42% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -7.71% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 10.15% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и QUTM.DE
Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.38%, в то время как у VanEck Quantum Computing UCITS ETF A USD Acc (QUTM.DE) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUTM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | QUTM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 12.36% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 20.92% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.79% | 30.14% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 30.16% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.47% | 30.16% | -8.69% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и QUTM.DE
И DFEN.DE, и QUTM.DE имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и QUTM.DE
Ни DFEN.DE, ни QUTM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and QUTM.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFEN.DE and QUTM.DE have the same expense ratio: 0.55% per year.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while QUTM.DE is Technology Equities. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while QUTM.DE tracks MarketVector™ Global Quantum Leaders Total Return Net Index (MVQTMLTR).
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и QUTM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор