PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с ED3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN.DE с ED3F.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both Aerospace & Defense funds - DFEN.DE tracks the MarketVector Global Defense Industry Index while ED3F.DE tracks the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 12.18% vs -1.88% for ED3F.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for ED3F.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и ED3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.

DFEN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-2.84%
С начала года
4.02%
6 месяцев
8.12%
1 год
12.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ED3F.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-8.21%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.46%
1 год
-1.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и ED3F.DE

2026 (YTD)2025
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		4.02%11.34%
ED3F.DE
Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating		0.02%4.82%

Correlation

The correlation between DFEN.DE and ED3F.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.84

The correlation between DFEN.DE and ED3F.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с ED3F.DE:
ED3F.DE с 5J50.DEED3F.DE с SY7D.DEED3F.DE с UIM4.DEED3F.DE с EXSB.DEED3F.DE с VALU.DEED3F.DE с DFNC.DEED3F.DE с SXR7.DE

Доходность на риск

DFEN.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ED3F.DE
Ранг доходности на риск ED3F.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED3F.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED3F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEN.DEED3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.06

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
0.13

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.08

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

-0.18

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN.DE vs. ED3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа ED3F.DE равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и ED3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEN.DEED3F.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

-0.06

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.15

+1.60

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и ED3F.DE

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и ED3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEN.DEED3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-23.91%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-23.91%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-20.80%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-8.37%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

10.25%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и ED3F.DE

Текущая волатильность для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) составляет 7.38%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEN.DEED3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

10.58%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

22.80%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

30.60%

-5.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

30.42%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

30.42%

-8.95%

Сравнение комиссий DFEN.DE и ED3F.DE

DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ED3F.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и ED3F.DE

Ни DFEN.DE, ни ED3F.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFEN.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ED3F.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ED3F.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.40% for ED3F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и ED3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор