PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEN.DE с CLOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEN.DE с CLOA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and CLOA.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while CLOA.DE is a CLO fund tracking the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Both are passively managed. Over the past year, DFEN.DE returned 14.03% vs 3.46% for CLOA.DE. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for CLOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности DFEN.DE и CLOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEN.DE показывает доходность 4.02%, что значительно выше, чем у CLOA.DE с доходностью 1.37%.

DFEN.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.33%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.91%
1 год
14.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEN.DE и CLOA.DE

2026 (YTD)2025
DFEN.DE
VanEck Defense UCITS ETF A		4.02%39.27%
CLOA.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc		1.37%2.88%

Correlation

The correlation between DFEN.DE and CLOA.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Defense UCITS ETF A

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с DFEN.DE:
DFEN.DE с DFNS.LDFEN.DE с DFND.ASDFEN.DE с ITADFEN.DE с ASWC.DEDFEN.DE с PPADFEN.DE с JEDG.LDFEN.DE с VGT
Часто сравнивают с CLOA.DE:
CLOA.DE с CSH.PACLOA.DE с CHSJ.DECLOA.DE с UCLA.DECLOA.DE с SPPC.DECLOA.DE с LAAA.DECLOA.DE с EAAA.DECLOA.DE с JCL0.DE

Доходность на риск

DFEN.DE vs. CLOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEN.DE
Ранг доходности на риск DFEN.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CLOA.DE
Ранг доходности на риск CLOA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEN.DE c CLOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEN.DECLOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.68

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
4.08

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

11.09

-10.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

35.06

-33.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEN.DE vs. CLOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEN.DE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа CLOA.DE равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEN.DE и CLOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEN.DECLOA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.68

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

2.31

-0.56

Просадки

Сравнение просадок DFEN.DE и CLOA.DE

Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.60%, что больше максимальной просадки CLOA.DE в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и CLOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEN.DECLOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-0.49%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-0.31%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-0.02%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-0.09%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

0.10%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEN.DE и CLOA.DE

VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc (CLOA.DE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEN.DECLOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

0.43%

+6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

0.95%

+18.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

1.30%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

1.42%

+20.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.47%

1.42%

+20.05%

Сравнение комиссий DFEN.DE и CLOA.DE

DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CLOA.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEN.DE и CLOA.DE

Ни DFEN.DE, ни CLOA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DFEN.DE and CLOA.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.

DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while CLOA.DE is CLO. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while CLOA.DE tracks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.25% for CLOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и CLOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор