Сравнение DFEN.DE с CEMU.AS
DFEN.DE (VanEck Defense UCITS ETF A) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - DFEN.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the MarketVector Global Defense Industry Index, while CEMU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, DFEN.DE returned 37.43%/yr vs 16.12%/yr for CEMU.AS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DFEN.DE charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности DFEN.DE и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEN.DE показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%.
DFEN.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 37.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам DFEN.DE и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFEN.DE VanEck Defense UCITS ETF A | 3.04% | 50.76% | 51.97% | 22.65% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 6.28% |
Correlation
The correlation between DFEN.DE and CEMU.AS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEN.DE vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
DFEN.DE
CEMU.AS
Сравнение DFEN.DE c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEN.DE | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.74 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 6.36 | -4.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEN.DE и CEMU.AS
Максимальная просадка DFEN.DE за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEN.DE и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEN.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -38.38% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.88% | -10.17% | -8.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -15.40% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -0.56% | -15.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -6.24% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 2.79% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEN.DE и CEMU.AS
VanEck Defense UCITS ETF A (DFEN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что DFEN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMU.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEN.DE | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 4.60% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 11.95% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 14.49% | +10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 16.16% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 17.08% | +4.14% |
Сравнение комиссий DFEN.DE и CEMU.AS
DFEN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CEMU.AS в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEN.DE и CEMU.AS
Ни DFEN.DE, ни CEMU.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DFEN.DE and CEMU.AS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for DFEN.DE.
DFEN.DE is categorized as Aerospace & Defense, while CEMU.AS is Europe Equities. DFEN.DE tracks MarketVector Global Defense Industry Index, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.55% for DFEN.DE and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для DFEN.DE и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор