PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с TRBCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и TRBCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.50%
11.78%
DFAX
TRBCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.65

TRBCX:

0.52

Коэф-т Сортино

DFAX:

1.01

TRBCX:

0.89

Коэф-т Омега

DFAX:

1.14

TRBCX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.78

TRBCX:

0.58

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.54

TRBCX:

2.03

Индекс Язвы

DFAX:

4.26%

TRBCX:

6.51%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

TRBCX:

25.39%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

TRBCX:

-54.56%

Текущая просадка

DFAX:

-1.66%

TRBCX:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFAX показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -9.28%.


DFAX

С начала года

7.64%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

3.51%

1 год

10.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRBCX

С начала года

-9.28%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.74%

1 год

11.51%

5 лет

13.09%

10 лет

12.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и TRBCX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TRBCX в 0.69%.


График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRBCX: 0.69%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и TRBCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

TRBCX
Ранг риск-скорректированной доходности TRBCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.65
TRBCX: 0.52
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 1.01
TRBCX: 0.89
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAX: 1.14
TRBCX: 1.12
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.78
TRBCX: 0.58
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.54
TRBCX: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRBCX равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
0.52
DFAX
TRBCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и TRBCX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TRBCX в 10.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.93%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
10.01%9.08%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и TRBCX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и TRBCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.66%
-13.65%
DFAX
TRBCX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и TRBCX

Текущая волатильность для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) составляет 11.15%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) волатильность равна 17.00%. Это указывает на то, что DFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
17.00%
DFAX
TRBCX