PortfoliosLab logo
Сравнение DFAX с SCIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAX и SCIEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFAX и SCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.59%
7.47%
DFAX
SCIEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAX:

0.60

SCIEX:

0.75

Коэф-т Сортино

DFAX:

0.95

SCIEX:

1.13

Коэф-т Омега

DFAX:

1.13

SCIEX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAX:

0.73

SCIEX:

0.91

Коэф-т Мартина

DFAX:

2.36

SCIEX:

3.25

Индекс Язвы

DFAX:

4.27%

SCIEX:

3.81%

Дневная вол-ть

DFAX:

16.71%

SCIEX:

16.56%

Макс. просадка

DFAX:

-28.15%

SCIEX:

-76.48%

Текущая просадка

DFAX:

-1.59%

SCIEX:

-2.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAX показывает доходность 7.72%, а SCIEX немного ниже – 7.37%.


DFAX

С начала года

7.72%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

4.02%

1 год

9.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCIEX

С начала года

7.37%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

3.97%

1 год

11.59%

5 лет

12.22%

10 лет

6.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAX и SCIEX

DFAX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SCIEX в 0.79%.


График комиссии SCIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCIEX: 0.79%
График комиссии DFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAX и SCIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SCIEX
Ранг риск-скорректированной доходности SCIEX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCIEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCIEX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCIEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAX c SCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAX: 0.60
SCIEX: 0.75
Коэффициент Сортино DFAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAX: 0.95
SCIEX: 1.13
Коэффициент Омега DFAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAX: 1.13
SCIEX: 1.15
Коэффициент Кальмара DFAX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAX: 0.73
SCIEX: 0.91
Коэффициент Мартина DFAX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAX: 2.36
SCIEX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа DFAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCIEX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAX и SCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.75
DFAX
SCIEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAX и SCIEX

Дивидендная доходность DFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SCIEX в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
2.92%2.98%3.01%3.30%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCIEX
Hartford Schroders International Stock Fund Class I
1.31%1.41%1.27%1.37%1.17%0.32%1.23%1.61%1.19%1.77%1.24%2.68%

Просадки

Сравнение просадок DFAX и SCIEX

Максимальная просадка DFAX за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки SCIEX в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAX и SCIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.59%
-2.62%
DFAX
SCIEX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAX и SCIEX

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) и Hartford Schroders International Stock Fund Class I (SCIEX) имеют волатильность 11.11% и 10.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
10.65%
DFAX
SCIEX