PortfoliosLab logo
Сравнение DFAW с GABF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAW и GABF составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFAW и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.95%
59.54%
DFAW
GABF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAW:

0.40

GABF:

0.84

Коэф-т Сортино

DFAW:

0.69

GABF:

1.26

Коэф-т Омега

DFAW:

1.10

GABF:

1.19

Коэф-т Кальмара

DFAW:

0.42

GABF:

0.96

Коэф-т Мартина

DFAW:

1.82

GABF:

3.56

Индекс Язвы

DFAW:

3.89%

GABF:

5.65%

Дневная вол-ть

DFAW:

17.70%

GABF:

24.01%

Макс. просадка

DFAW:

-16.94%

GABF:

-20.86%

Текущая просадка

DFAW:

-7.52%

GABF:

-12.53%

Доходность по периодам

С начала года, DFAW показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -6.84%.


DFAW

С начала года

-3.03%

1 месяц

-2.85%

6 месяцев

-3.42%

1 год

6.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GABF

С начала года

-6.84%

1 месяц

-4.93%

6 месяцев

-2.82%

1 год

20.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAW и GABF

DFAW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAW: 0.25%
График комиссии GABF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GABF: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAW и GABF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAW
Ранг риск-скорректированной доходности DFAW, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

GABF
Ранг риск-скорректированной доходности GABF, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAW c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional World Equity ETF (DFAW) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAW, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAW: 0.40
GABF: 0.84
Коэффициент Сортино DFAW, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAW: 0.69
GABF: 1.26
Коэффициент Омега DFAW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAW: 1.10
GABF: 1.19
Коэффициент Кальмара DFAW, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAW: 0.42
GABF: 0.96
Коэффициент Мартина DFAW, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAW: 1.82
GABF: 3.56

Показатель коэффициента Шарпа DFAW на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GABF равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAW и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.84
DFAW
GABF

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAW и GABF

Дивидендная доходность DFAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GABF в 4.50%


TTM202420232022
DFAW
Dimensional World Equity ETF
1.60%1.47%0.42%0.00%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF
4.50%4.19%4.95%1.31%

Просадки

Сравнение просадок DFAW и GABF

Максимальная просадка DFAW за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAW и GABF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-12.53%
DFAW
GABF

Волатильность

Сравнение волатильности DFAW и GABF

Текущая волатильность для Dimensional World Equity ETF (DFAW) составляет 12.84%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 15.88%. Это указывает на то, что DFAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
15.88%
DFAW
GABF