Сравнение DFAR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
DFAR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SMH.
Основные характеристики
| DFAR | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.50% | 33.65% |
| Дох-ть за 1 год | 27.33% | 59.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.78 |
| Дневная вол-ть | 18.36% | 33.74% |
| Макс. просадка | -32.27% | -95.73% |
| Текущая просадка | -3.21% | -16.91% |
Корреляция
Корреляция между DFAR и SMH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SMH
С начала года, DFAR показывает доходность 14.50%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 33.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и SMH
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SMH
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SMH в 0.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.33% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SMH
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SMH
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 2.99%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.