PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. DFAR is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 64.17%/yr for SMH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и SMH

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-23.06%

Correlation

The correlation between DFAR and SMH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.33

Over the past year, the correlation between DFAR and SMH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAR и SMH

Секторы
DFAR
SMH

Недвижимость

99.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DFAR
99.8%
SMH

-

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
SMH

-

Сырьевые материалы

DFAR

-

SMH

-

Коммуникационные услуги

DFAR

-

SMH

-

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

SMH

-

Энергетика

DFAR

-

SMH

-

Здравоохранение

DFAR

-

SMH

-

Промышленность

DFAR

-

SMH

-

Технологии

DFAR

-

SMH
100.0%

Коммунальные услуги

DFAR

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

DFAR vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
5.19

-4.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
5.22

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.72

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

10.59

-9.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

40.63

-36.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

5.19

-4.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DFAR и SMH

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-84.96%

+52.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-14.93%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-35.74%

+18.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-41.09%

+26.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.89%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и SMH

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

11.47%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

24.29%

-14.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

30.56%

-17.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

35.01%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

32.57%

-13.44%

Сравнение комиссий DFAR и SMH

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и SMH

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SMH в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and SMH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 64.17% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 64.17% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SMH.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.17% for SMH.

DFAR is categorized as REIT, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Dimensional and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор