PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAR с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAR и SMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFAR с SMH

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

DFAR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAR или SMH.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAR:

0.78

SMH:

-0.01

Коэф-т Сортино

DFAR:

1.20

SMH:

0.18

Коэф-т Омега

DFAR:

1.16

SMH:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFAR:

0.67

SMH:

-0.10

Коэф-т Мартина

DFAR:

2.41

SMH:

-0.23

Индекс Язвы

DFAR:

6.07%

SMH:

15.52%

Дневная вол-ть

DFAR:

17.85%

SMH:

43.26%

Макс. просадка

DFAR:

-32.27%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

DFAR:

-9.70%

SMH:

-14.38%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью -1.00%.

DFAR

С начала года

1.49%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-6.53%

1 год

13.70%

3 года

0.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-1.00%

1 месяц

13.48%

6 месяцев

-0.54%

1 год

-0.60%

3 года

26.07%

5 лет

28.60%

10 лет

24.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

VanEck Vectors Semiconductor ETF

Сравнение комиссий DFAR и SMH

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAR и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг риск-скорректированной доходности DFAR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAR c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа SMH равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и SMH

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности SMH в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.83%2.89%3.06%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.45%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и SMH

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SMH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и SMH

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.72%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...