Сравнение DFAR с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
DFAR и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -23.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и SMH
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
DFAR vs. SMH — Ранг доходности на риск
DFAR
SMH
Сравнение DFAR c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 2.32 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 2.92 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 5.39 | -5.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 19.22 | -18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.32 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и SMH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SMH
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SMH
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -84.96% | +52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -15.95% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -8.02% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -41.35% | +26.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.47% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SMH
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 11.74% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 24.02% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 36.88% | -20.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 34.68% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 32.29% | -12.98% |