PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 20.47%/yr for GABF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-8.49%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between DFAR and GABF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.57

The correlation between DFAR and GABF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAR и GABF

Секторы
DFAR
GABF

Недвижимость

99.8%
6.0%

Финансовые услуги

0.0%
84.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Технологии

-

4.9%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DFAR
99.8%
GABF
6.0%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
GABF
84.6%

Сырьевые материалы

DFAR

-

GABF

-

Коммуникационные услуги

DFAR

-

GABF

-

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

GABF

-

Энергетика

DFAR

-

GABF

-

Здравоохранение

DFAR

-

GABF

-

Промышленность

DFAR

-

GABF
4.6%

Технологии

DFAR

-

GABF
4.9%

Коммунальные услуги

DFAR

-

GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с DFGX

Доходность на риск

DFAR vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-0.19

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.13

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

-0.19

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-0.44

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.19

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.87

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DFAR и GABF

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-20.86%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-17.16%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-20.86%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-11.60%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-4.86%

-9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

7.27%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и GABF

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.28%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.14%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

17.37%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

20.54%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

20.54%

-1.41%

Сравнение комиссий DFAR и GABF

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и GABF

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and GABF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.28%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 9.64% for DFAR. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for DFAR.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.11% for GABF.

DFAR is categorized as REIT, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Gabelli. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.10% for GABF.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор