Сравнение DFAR с GABF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF).
DFAR и GABF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. GABF - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 9 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и GABF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -8.49% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -9.67% | 3.60% | 44.38% | 38.92% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -9.67%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -10.83%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и GABF
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. GABF — Ранг доходности на риск
DFAR
GABF
Сравнение DFAR c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.15 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | -0.05 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.18 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.48 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.15 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.86 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и GABF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и GABF
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности GABF в 2.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.17% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и GABF
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и GABF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -20.86% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -17.16% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -14.11% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -4.64% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.49% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и GABF
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.52%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 5.73% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 13.62% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 22.80% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.69% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 20.69% | -1.38% |