Сравнение DFAI с VZICX
DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 10.49%/yr vs 12.31%/yr for VZICX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for VZICX.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и VZICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 13.97%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 15.03%.
DFAI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.54%
VZICX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 32.24%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $86.57M | $75.34M | $64.16M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFAI и VZICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 13.97% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 5.34% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 15.03% | 38.55% | 8.74% | 14.35% | -10.62% | 11.85% | 5.92% |
Correlation
The correlation between DFAI and VZICX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.94 |
The correlation between DFAI and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAI vs. VZICX — Ранг доходности на риск
DFAI
VZICX
Сравнение DFAI c VZICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAI | VZICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.99 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 11.01 | -1.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAI и VZICX
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VZICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAI | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -34.37% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.81% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -13.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -24.89% | -2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.63% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.93% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и VZICX
Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.97%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAI | VZICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.56% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.66% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 16.72% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.67% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.04% | -2.36% |
Сравнение комиссий DFAI и VZICX
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VZICX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и VZICX
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности VZICX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.26% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% |
VZICX Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares | 3.84% | 4.41% | 2.65% | 2.20% | 2.10% | 4.37% | 1.89% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
DFAI and VZICX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZICX has higher volatility (5.56%) compared to DFAI (3.97%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs VZICX's -34.37%.
VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAI и VZICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор