PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с VZICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с VZICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and VZICX (Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFAI returned 9.55%/yr vs 11.67%/yr for VZICX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for VZICX.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 14.29%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

VZICX

1 день
-0.54%
1 месяц
3.56%
С начала года
14.29%
6 месяцев
16.67%
1 год
34.67%
3 года*
23.10%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и VZICX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		14.29%38.55%8.74%14.35%-10.62%11.85%6.31%

Correlation

The correlation between DFAI and VZICX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г.

0.94

The correlation between DFAI and VZICX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с VZICX:
VZICX с VWICXVZICX с VTIAXVZICX с VWILXVZICX с VAGVXVZICX с VIGIVZICX с VYMIVZICX с VOO

Доходность на риск

DFAI vs. VZICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VZICX
Ранг доходности на риск VZICX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZICX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIVZICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.43

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.30

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.26

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

12.81

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. VZICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIVZICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.43

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.75

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VZICX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VZICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIVZICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-34.37%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.81%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.30%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-24.89%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.54%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-5.71%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.75%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VZICX

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIVZICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.82%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.09%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

14.56%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

15.28%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

17.91%

-2.21%

Сравнение комиссий DFAI и VZICX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VZICX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности VZICX в 3.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares		3.86%4.41%2.65%2.20%2.10%4.37%1.89%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFAI and VZICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VZICX has higher volatility (4.82%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs VZICX's -34.37%.

VZICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и VZICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор