PortfoliosLab logo
Сравнение DFAI с VZICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAI и VZICX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VZICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.84%
41.21%
DFAI
VZICX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAI:

0.70

VZICX:

0.74

Коэф-т Сортино

DFAI:

1.08

VZICX:

1.10

Коэф-т Омега

DFAI:

1.15

VZICX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFAI:

0.89

VZICX:

0.91

Коэф-т Мартина

DFAI:

2.80

VZICX:

3.01

Индекс Язвы

DFAI:

4.21%

VZICX:

4.03%

Дневная вол-ть

DFAI:

16.84%

VZICX:

16.49%

Макс. просадка

DFAI:

-27.44%

VZICX:

-34.37%

Текущая просадка

DFAI:

-0.59%

VZICX:

-1.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у VZICX с доходностью 9.13%.


DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

6.72%

1 год

12.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VZICX

С начала года

9.13%

1 месяц

-0.14%

6 месяцев

4.30%

1 год

12.11%

5 лет

13.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и VZICX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.


График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VZICX: 0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAI и VZICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VZICX
Ранг риск-скорректированной доходности VZICX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VZICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZICX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZICX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZICX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZICX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAI c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAI: 0.70
VZICX: 0.74
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAI: 1.08
VZICX: 1.10
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFAI: 1.15
VZICX: 1.15
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAI: 0.89
VZICX: 0.91
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAI: 2.80
VZICX: 3.01

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.74
DFAI
VZICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VZICX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VZICX в 1.93%


TTM202420232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.93%2.10%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VZICX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VZICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59%
-1.69%
DFAI
VZICX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VZICX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.24%
10.63%
DFAI
VZICX