PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с VZICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFAIVZICX
Дох-ть с нач. г.9.16%14.52%
Дох-ть за 1 год21.31%25.33%
Дох-ть за 3 года3.04%4.96%
Коэф-т Шарпа1.681.96
Коэф-т Сортино2.362.72
Коэф-т Омега1.291.34
Коэф-т Кальмара2.142.54
Коэф-т Мартина9.6111.38
Индекс Язвы2.19%2.20%
Дневная вол-ть12.52%12.78%
Макс. просадка-27.44%-34.37%
Текущая просадка-4.30%-2.61%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFAI и VZICX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и VZICX

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VZICX с доходностью 14.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
6.11%
DFAI
VZICX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и VZICX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VZICX в 0.35%.


VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
График комиссии VZICX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c VZICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
VZICX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VZICX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VZICX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VZICX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VZICX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VZICX, с текущим значением в 11.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.38

Сравнение коэффициента Шарпа DFAI и VZICX

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VZICX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и VZICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.96
DFAI
VZICX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и VZICX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VZICX в 1.92%


TTM20232022202120202019
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.41%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%
VZICX
Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares
1.92%2.20%2.10%2.82%1.89%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и VZICX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VZICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и VZICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.30%
-2.61%
DFAI
VZICX

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и VZICX

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard International Core Stock Fund Admiral Shares (VZICX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.79%
DFAI
VZICX