PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAI и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.66%
-0.14%
DFAI
SCHY

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 1.27%.


DFAI

С начала года

5.92%

1 месяц

-4.61%

6 месяцев

-1.67%

1 год

12.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHY

С начала года

1.27%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-0.13%

1 год

7.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


DFAISCHY
Коэф-т Шарпа1.020.70
Коэф-т Сортино1.461.02
Коэф-т Омега1.181.13
Коэф-т Кальмара1.670.81
Коэф-т Мартина5.072.68
Индекс Язвы2.51%2.84%
Дневная вол-ть12.42%10.91%
Макс. просадка-27.44%-24.04%
Текущая просадка-7.14%-8.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и SCHY

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFAI и SCHY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.020.70
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.461.02
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.13
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.670.81
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.072.68
DFAI
SCHY

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.70
DFAI
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и SCHY

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SCHY в 6.09%


TTM2023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.48%2.64%2.72%2.06%0.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
6.09%3.97%3.68%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и SCHY

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.14%
-8.60%
DFAI
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и SCHY

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.62%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62%
3.85%
DFAI
SCHY