Сравнение DFAI с SCHY

С начала года, DFAI показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DFAI и SCHY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности SCHY в 3.45%

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SCHY.

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.