PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAI с SCHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFAISCHY
Дох-ть с нач. г.9.16%4.29%
Дох-ть за 1 год21.31%15.12%
Дох-ть за 3 года3.04%3.20%
Коэф-т Шарпа1.681.36
Коэф-т Сортино2.361.94
Коэф-т Омега1.291.24
Коэф-т Кальмара2.141.71
Коэф-т Мартина9.616.20
Индекс Язвы2.19%2.39%
Дневная вол-ть12.52%10.88%
Макс. просадка-27.44%-24.04%
Текущая просадка-4.30%-5.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFAI и SCHY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и SCHY

С начала года, DFAI показывает доходность 9.16%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
4.74%
DFAI
SCHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAI и SCHY

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SCHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAI c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAI, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAI, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAI, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAI, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAI, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.61
SCHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHY, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHY, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.20

Сравнение коэффициента Шарпа DFAI и SCHY

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHY равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
1.36
DFAI
SCHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и SCHY

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SCHY в 5.91%


TTM2023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.41%2.64%2.72%2.06%0.09%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
5.91%3.97%3.68%1.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и SCHY

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SCHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.30%
-5.87%
DFAI
SCHY

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и SCHY

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 3.50% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.50%
3.44%
DFAI
SCHY