PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAE с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с VT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. DFAE is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 9.16%/yr vs 10.98%/yr for VT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFAE charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 19.70%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 14.23%.

DFAE

1 день
-0.44%
1 месяц
-2.74%
6 месяцев
11.49%
С начала года
19.70%
1 год
34.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
Всё время*
10.10%

VT

1 день
-0.17%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.23%
1 год
25.42%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.56%
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
$59.83M$50.40M$50.95M

VT

Vanguard Total World Stock ETF
$470.51M$374.42M$484.76M

Сравнение доходности по годам DFAE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.70%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		14.23%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%3.39%

Correlation

The correlation between DFAE and VT is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.79

The correlation between DFAE and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и VT

Секторы
DFAE
VT

Технологии

42.5%
31.2%

Финансовые услуги

16.4%
15.7%

Промышленность

8.9%
11.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.0%

Сырьевые материалы

6.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

5.5%
7.4%

Энергетика

3.3%
3.6%

Здравоохранение

3.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.4%
2.3%

Технологии

DFAE
42.5%
VT
31.2%

Финансовые услуги

DFAE
16.4%
VT
15.7%

Промышленность

DFAE
8.9%
VT
11.7%

Потребительский циклический сектор

DFAE
7.5%
VT
9.0%

Сырьевые материалы

DFAE
6.6%
VT
3.8%

Коммуникационные услуги

DFAE
5.5%
VT
7.4%

Энергетика

DFAE
3.3%
VT
3.6%

Здравоохранение

DFAE
3.1%
VT
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFAE
2.8%
VT
4.5%

Коммунальные услуги

DFAE
2.1%
VT
2.5%

Недвижимость

DFAE
1.4%
VT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с AVEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

DFAE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAEVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.83

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.64

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

10.98

-3.27

DFAE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VT

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-50.27%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-9.67%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-16.51%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-26.38%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.17%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-6.97%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.32%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VT

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

4.27%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

11.81%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.24%

13.97%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.74%

16.24%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

17.19%

+1.36%

Сравнение комиссий DFAE и VT

DFAE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VT

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VT в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.81%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.55%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and VT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (7.98%) compared to VT (4.27%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs VT's -50.27%.

On 5-year performance, VT leads with 10.98% vs 9.16% for DFAE. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VT has performed better with a 10.98% return vs 9.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for DFAE.

DFAE has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.55% for VT.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор