PortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFAE и VT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.71%
40.85%
DFAE
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.44

VT:

0.58

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

VT:

0.93

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

VT:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.45

VT:

0.62

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.33

VT:

2.80

Индекс Язвы

DFAE:

6.06%

VT:

3.65%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.50%

VT:

17.70%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

DFAE:

-7.59%

VT:

-6.29%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.11%.


DFAE

С начала года

1.95%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.83%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

-1.11%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-1.42%

1 год

9.60%

5 лет

13.42%

10 лет

8.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFAE и VT

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


График комиссии DFAE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAE: 0.35%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VT: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFAE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFAE: 0.44
VT: 0.58
Коэффициент Сортино DFAE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFAE: 0.75
VT: 0.93
Коэффициент Омега DFAE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFAE: 1.10
VT: 1.13
Коэффициент Кальмара DFAE, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFAE: 0.45
VT: 0.62
Коэффициент Мартина DFAE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFAE: 1.33
VT: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.58
DFAE
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VT

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VT в 1.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.41%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.95%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VT

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.59%
-6.29%
DFAE
VT

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VT

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 10.96%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
12.77%
DFAE
VT