PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAE с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с VT

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DFAE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAE или VT.

Корреляция

Корреляция между DFAE и VT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAE:

0.41

VT:

0.69

Коэф-т Сортино

DFAE:

0.75

VT:

1.11

Коэф-т Омега

DFAE:

1.10

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFAE:

0.44

VT:

0.76

Коэф-т Мартина

DFAE:

1.30

VT:

3.33

Индекс Язвы

DFAE:

6.17%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

DFAE:

18.63%

VT:

17.74%

Макс. просадка

DFAE:

-32.21%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

DFAE:

-1.33%

VT:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 5.75%.

DFAE

С начала года

8.87%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

7.20%

1 год

7.58%

3 года

7.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VT

С начала года

5.75%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

4.71%

1 год

12.17%

3 года

13.91%

5 лет

14.23%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Сравнение комиссий DFAE и VT

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAE и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и VT

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и VT

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и VT

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...