PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DF.TO с HHIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DF.TO с HHIC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO).

HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DF.TO и HHIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DF.TO и HHIC.TO

2026 (YTD)2025
DF.TO
Dividend 15 Split Corp. II		4.35%23.16%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.76%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, DF.TO показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у HHIC.TO с доходностью 10.76%.

DF.TO

1 день
0.40%
1 месяц
-4.40%
С начала года
4.35%
6 месяцев
19.74%
1 год
65.81%
3 года*
40.09%
5 лет*
23.34%
10 лет*
13.17%

HHIC.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-2.68%
С начала года
10.76%
6 месяцев
16.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dividend 15 Split Corp. II

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Часто сравнивают с DF.TO:
DF.TO с DFN.TODF.TO с FFN.TODF.TO с FTN.TODF.TO с DGS.TODF.TO с BK.TODF.TO с LFE.TODF.TO с PDV.TO
Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с QDAY.NEO

Доходность на риск

DF.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DF.TO
Ранг доходности на риск DF.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DF.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DF.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HHIC.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DF.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DF.TOHHIC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.26

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DF.TO vs. HHIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DF.TOHHIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.97

-2.97

Корреляция

Корреляция между DF.TO и HHIC.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DF.TO и HHIC.TO

Дивидендная доходность DF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности HHIC.TO в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DF.TO
Dividend 15 Split Corp. II		16.09%16.15%13.16%0.00%12.99%14.42%10.20%11.79%8.70%13.64%13.72%19.47%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		8.08%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DF.TO и HHIC.TO

Максимальная просадка DF.TO за все время составила -83.79%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DF.TO и HHIC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DF.TOHHIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.79%

-7.26%

-76.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-2.68%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.96%

-1.31%

-21.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DF.TO и HHIC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

DF.TOHHIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

17.35%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

17.35%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.93%

17.35%

+19.58%