PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECD.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECD.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Amundi - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности DECD.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

DECD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.77%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECD.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECD.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF		6.02%20.49%15.14%19.58%-15.27%15.15%4.11%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%0.48%

Correlation

The correlation between DECD.DE and PRAZ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between DECD.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с DECD.DE:
DECD.DE с IDVY.ASDECD.DE с SC0D.DEDECD.DE с SELD.DEDECD.DE с EUPE.DEDECD.DE с 18MK.DEDECD.DE с AUM5.DEDECD.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

DECD.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECD.DE
Ранг доходности на риск DECD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECD.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECD.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.25

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
1.90

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

1.78

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

6.54

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECD.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECD.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRAZ.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECD.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECD.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DECD.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, примерно равная максимальной просадке PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECD.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-29.52%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.45%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-15.46%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.09%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.37%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.18%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.86%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DECD.DE и PRAZ.DE

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 4.50% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECD.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.69%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.25%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.95%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.99%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.16%

-2.38%

Сравнение комиссий DECD.DE и PRAZ.DE

DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECD.DE и PRAZ.DE

Ни DECD.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DECD.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for DECD.DE.

DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор