PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DECD.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DECD.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DECD.DE (Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds from Amundi - DECD.DE tracks the DAX® 50 ESG while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, DECD.DE returned 8.61%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DECD.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности DECD.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DECD.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

DECD.DE

1 день
0.95%
1 месяц
3.61%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.03%
1 год
7.77%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.61%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DECD.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DECD.DE
Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF		6.02%20.49%15.14%19.58%-15.27%15.15%4.11%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%1.50%

Correlation

The correlation between DECD.DE and AMED.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г.

0.90

The correlation between DECD.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с DECD.DE:
DECD.DE с IDVY.ASDECD.DE с SC0D.DEDECD.DE с SELD.DEDECD.DE с EUPE.DEDECD.DE с 18MK.DEDECD.DE с AUM5.DEDECD.DE с FLXD.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

DECD.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DECD.DE
Ранг доходности на риск DECD.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DECD.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DECD.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DECD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DECD.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DECD.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.74

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.58

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

2.49

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

9.40

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DECD.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DECD.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DECD.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DECD.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.74

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.47

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DECD.DE и AMED.DE

Максимальная просадка DECD.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECD.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DECD.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.60%

-38.35%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-10.56%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-14.07%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-24.06%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.17%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.69%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.81%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DECD.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF (DECD.DE) составляет 4.50%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что DECD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DECD.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.61%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.64%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

15.19%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.87%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.00%

-0.22%

Сравнение комиссий DECD.DE и AMED.DE

DECD.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AMED.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DECD.DE и AMED.DE

Ни DECD.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DECD.DE and AMED.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DECD.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DECD.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AMED.DE.

DECD.DE tracks DAX® 50 ESG, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.15% for DECD.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DECD.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор