PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDWM с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDWM с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DDWM (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DDWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDWM returned 12.34%/yr vs 15.88%/yr for LVHI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDWM и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDWM показывает доходность 7.12%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

DDWM

1 день
0.57%
1 месяц
2.17%
С начала года
7.12%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.45%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.34%
10 лет*
10.37%

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDWM и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		7.12%30.07%10.70%15.25%-0.77%14.84%-4.56%21.43%-11.75%18.80%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between DDWM and LVHI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2016 г.

0.77

The correlation between DDWM and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDWM и LVHI

Секторы
DDWM
LVHI

Промышленность

21.1%
13.4%

Финансовые услуги

20.6%
23.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
5.3%

Здравоохранение

8.8%
7.4%

Технологии

8.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.8%

Коммунальные услуги

5.5%
10.4%

Сырьевые материалы

5.4%
6.1%

Энергетика

4.1%
17.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Промышленность

DDWM
21.1%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

DDWM
20.6%
LVHI
23.6%

Потребительский циклический сектор

DDWM
10.3%
LVHI
5.3%

Здравоохранение

DDWM
8.8%
LVHI
7.4%

Технологии

DDWM
8.1%
LVHI
0.1%

Потребительский защитный сектор

DDWM
7.5%
LVHI
8.7%

Коммуникационные услуги

DDWM
5.5%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

DDWM
5.5%
LVHI
10.4%

Сырьевые материалы

DDWM
5.4%
LVHI
6.1%

Энергетика

DDWM
4.1%
LVHI
17.4%

Недвижимость

DDWM
3.1%
LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DDWM:
DDWM с DINTDDWM с VYMIDDWM с IHDGDDWM с HEFADDWM с UIVMDDWM с SPYDDWM с IVLU
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

DDWM vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDWM
Ранг доходности на риск DDWM: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDWM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDWM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDWM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDWM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDWM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDWM c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDWMLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
3.28

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
4.49

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.62

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.10

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

21.22

-14.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDWM vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDWM на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDWM и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDWMLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

3.28

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.44

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.82

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DDWM и LVHI

Максимальная просадка DDWM за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDWM и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDWMLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.31%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-6.08%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-11.99%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-11.99%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.23%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-3.52%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.46%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DDWM и LVHI

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund (DDWM) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DDWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDWMLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.89%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

7.50%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.45%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

11.06%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

13.76%

+1.55%

Сравнение комиссий DDWM и LVHI

И DDWM, и LVHI имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDWM и LVHI

Дивидендная доходность DDWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности LVHI в 6.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDWM
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Fund		2.31%2.47%3.57%4.46%4.28%3.73%3.52%3.63%4.40%2.65%4.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DDWM and LVHI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDWM has higher volatility (3.54%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, DDWM dropped -35.00% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.88% vs 12.34% for DDWM. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.88% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDWM and LVHI have the same expense ratio: 0.40% per year.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 2.31% for DDWM.

DDWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. DDWM tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International Equity Index, while LVHI tracks Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. They also come from different issuers: WisdomTree and Franklin Templeton.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDWM и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор