Сравнение DDSQ с KMAR
DDSQ (Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds from Innovator. DDSQ is actively managed, while KMAR is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDSQ и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDSQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDSQ и KMAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDSQ Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly | 9.91% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 12.13% |
Correlation
The correlation between DDSQ and KMAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDSQ vs. KMAR — Ранг доходности на риск
DDSQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение DDSQ c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly (DDSQ) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDSQ | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDSQ и KMAR
Максимальная просадка DDSQ за все время составила -3.69%, что меньше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDSQ и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDSQ | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.69% | -11.32% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -1.32% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDSQ и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDSQ | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.85% | 9.36% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.08% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.85% | 12.08% | -1.23% |
Сравнение комиссий DDSQ и KMAR
И DDSQ, и KMAR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDSQ и KMAR
Ни DDSQ, ни KMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DDSQ and KMAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDSQ and KMAR have the same expense ratio: 0.79% per year.
DDSQ and KMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для DDSQ и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор