PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDOC.DE с VJPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDOC.DE с VJPU.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (DDOC.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).

DDOC.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDOC.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Telemedicine & Digital Health. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDOC.DE и VJPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (DDOC.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDOC.DE и VJPU.L

2026 (YTD)2025202420232022
DDOC.DE
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD		-11.93%-2.99%3.18%-14.12%-9.08%
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc		10.23%15.92%31.97%31.58%-4.47%
Разные валюты инструментов

DDOC.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DDOC.DE показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.

DDOC.DE

1 день
-0.49%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-18.58%
1 год
-6.19%
3 года*
-8.59%
5 лет*
-13.25%
10 лет*
—

VJPU.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.00%
С начала года
11.30%
6 месяцев
24.50%
1 год
37.95%
3 года*
27.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с DDOC.DE:
DDOC.DE с WELG.DEDDOC.DE с EHLT.DEDDOC.DE с BUG.DEDDOC.DE с CIB0.DEDDOC.DE с GN0M.DEDDOC.DE с BLCH.DEDDOC.DE с QDVG.DE
Часто сравнивают с VJPU.L:
VJPU.L с VOOVJPU.L с IJPN.LVJPU.L с VJPA.LVJPU.L с VIGVJPU.L с VONEVJPU.L с DBJPVJPU.L с EWJ

Сравнение комиссий DDOC.DE и VJPU.L

DDOC.DE берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.

DDOC.DE
Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD
VJPU.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc

Доходность на риск

DDOC.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDOC.DE
Ранг доходности на риск DDOC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOC.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOC.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOC.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOC.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOC.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VJPU.L
Ранг доходности на риск VJPU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPU.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDOC.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (DDOC.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDOC.DEVJPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.65

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.21

2.23

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.05

6.49

-6.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

17.87

-17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDOC.DE vs. VJPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDOC.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа VJPU.L равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDOC.DE и VJPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDOC.DEVJPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.65

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

1.09

-1.67

Корреляция

Корреляция между DDOC.DE и VJPU.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDOC.DE и VJPU.L

Ни DDOC.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DDOC.DE и VJPU.L

Максимальная просадка DDOC.DE за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDOC.DE и VJPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DDOC.DEVJPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.88%

-25.40%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.33%

-9.57%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.45%

-5.89%

-50.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.39%

-2.98%

-38.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

2.60%

+5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DDOC.DE и VJPU.L

Текущая волатильность для Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF Acc USD (DDOC.DE) составляет 5.46%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что DDOC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDOC.DEVJPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

8.37%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

15.35%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

22.93%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

20.70%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

20.70%

+3.62%