PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCOR с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

DCOR и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DCOR и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCOR и BDGS

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		-1.28%15.96%21.19%7.83%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%5.50%

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

DCOR

1 день
0.60%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с VOODCOR с DFEOXDCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с VTSAX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий DCOR и BDGS

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF

Доходность на риск

DCOR vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.02

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.72

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.90

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

9.84

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.02

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.54

-0.42

Корреляция

Корреляция между DCOR и BDGS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и BDGS

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		1.03%0.97%0.98%0.40%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%

Просадки

Сравнение просадок DCOR и BDGS

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DCORBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-9.12%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-5.85%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-1.61%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-0.67%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.13%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и BDGS

Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCORBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

3.45%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

5.12%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

10.72%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

8.35%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

8.35%

+7.03%