Сравнение DCG.TO с VVSG.TO
DCG.TO (Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond Index ETF) and VVSG.TO (Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds. DCG.TO is actively managed, while VVSG.TO is passively managed. Over the past year, DCG.TO returned 2.98% vs 2.45% for VVSG.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCG.TO и VVSG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCG.TO показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у VVSG.TO с доходностью 1.20%.
DCG.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
VVSG.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.20%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCG.TO и VVSG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCG.TO Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond Index ETF | 1.11% | 3.26% | 0.80% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 1.20% | 2.80% | 1.20% |
Correlation
The correlation between DCG.TO and VVSG.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCG.TO vs. VVSG.TO — Ранг доходности на риск
DCG.TO
VVSG.TO
Сравнение DCG.TO c VVSG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond Index ETF (DCG.TO) и Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCG.TO | VVSG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 4.69 | -3.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 17.70 | -15.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 217.86 | -211.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCG.TO и VVSG.TO
Максимальная просадка DCG.TO за все время составила -8.19%, что больше максимальной просадки VVSG.TO в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCG.TO и VVSG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCG.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -0.14% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -0.14% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.00% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 0.01% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCG.TO и VVSG.TO
Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond Index ETF (DCG.TO) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF (VVSG.TO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DCG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVSG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCG.TO | VVSG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.07% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 0.19% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 0.34% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 0.35% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 0.35% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCG.TO и VVSG.TO
Дивидендная доходность DCG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VVSG.TO в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG.TO Desjardins 1-5 Year Laddered Canadian Government Bond Index ETF | 2.18% | 2.23% | 2.26% | 2.20% | 2.79% | 2.56% | 3.08% | 3.14% | 3.16% | 2.30% |
VVSG.TO Vanguard Canadian Ultra-Short Government Bond Index ETF | 2.40% | 2.50% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCG.TO and VVSG.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Desjardins and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для DCG.TO и VVSG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор