Сравнение DBXI.DE с XNAS.DE
DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) and XNAS.DE (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBXI.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE MIB, while XNAS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBXI.DE returned 19.73%/yr vs 18.79%/yr for XNAS.DE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. DBXI.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBXI.DE и XNAS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBXI.DE показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у XNAS.DE с доходностью 20.53%.
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
XNAS.DE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 7.97%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 24.64%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXI.DE и XNAS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 29.99% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 20.53% | 7.11% | 33.75% | 51.36% | -29.99% | 33.56% |
Correlation
The correlation between DBXI.DE and XNAS.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXI.DE vs. XNAS.DE — Ранг доходности на риск
DBXI.DE
XNAS.DE
Сравнение DBXI.DE c XNAS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXI.DE | XNAS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.77 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 11.16 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXI.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.91 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DBXI.DE и XNAS.DE
Максимальная просадка DBXI.DE за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки XNAS.DE в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXI.DE и XNAS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXI.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -31.25% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -10.00% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -26.72% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.10% | -31.25% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.83% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.56% | -7.83% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.38% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXI.DE и XNAS.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAS.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что DBXI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXI.DE | XNAS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.31% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.91% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 15.71% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 19.88% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.84% | +0.53% |
Сравнение комиссий DBXI.DE и XNAS.DE
DBXI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNAS.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXI.DE и XNAS.DE
Дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как XNAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
XNAS.DE Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBXI.DE and XNAS.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XNAS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XNAS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
DBXI.DE is categorized as Europe Equities, while XNAS.DE is Nasdaq-100. DBXI.DE tracks FTSE MIB, while XNAS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.30% for DBXI.DE and 0.20% for XNAS.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBXI.DE и XNAS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор