Сравнение DBX5.DE с APXJ.DE
DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBX5.DE returned 40.65%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBX5.DE charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности DBX5.DE и APXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX5.DE показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.
DBX5.DE
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 72.00%
- 1 год
- 110.55%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 22.04%
APXJ.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBX5.DE и APXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 69.45% | 18.33% | 31.08% | 24.15% | -25.99% |
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.49% | 0.37% | 5.75% | 1.28% | -6.27% |
Correlation
The correlation between DBX5.DE and APXJ.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between DBX5.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX5.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск
DBX5.DE
APXJ.DE
Сравнение DBX5.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX5.DE | APXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.02 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.09 | 0.17 | +11.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.84 | 0.39 | +35.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX5.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 0.09 | +4.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.05 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок DBX5.DE и APXJ.DE
Максимальная просадка DBX5.DE за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX5.DE и APXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX5.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -22.00% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -6.14% | -3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.81% | -18.38% | -12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -5.39% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.61% | -9.38% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.63% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX5.DE и APXJ.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DBX5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX5.DE | APXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 3.55% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 9.30% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 11.99% | +12.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 14.33% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 14.33% | +6.22% |
Сравнение комиссий DBX5.DE и APXJ.DE
DBX5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии APXJ.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX5.DE и APXJ.DE
DBX5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APXJ.DE Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist | 2.80% | 2.87% | 3.01% | 3.43% | 2.92% |
DBX5.DE Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBX5.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APXJ.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APXJ.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.
DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for DBX5.DE and 0.45% for APXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для DBX5.DE и APXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор