PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPK.DE с XDWH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPK.DE с XDWH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPK.DE (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XDWH.DE (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - DBPK.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XDWH.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBPK.DE returned -26.57%/yr vs 7.92%/yr for XDWH.DE. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DBPK.DE charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for XDWH.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPK.DE и XDWH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPK.DE показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у XDWH.DE с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции DBPK.DE уступали акциям XDWH.DE по среднегодовой доходности: -26.57% против 7.92% соответственно.

DBPK.DE

1 день
2.59%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
-10.42%
С начала года
-10.08%
1 год
-24.01%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-18.82%
10 лет*
-26.57%

XDWH.DE

1 день
0.44%
1 месяц
6.83%
6 месяцев
3.32%
С начала года
5.55%
1 год
20.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPK.DE и XDWH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBPK.DE
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-10.08%-34.12%-24.20%-33.54%42.87%-39.02%-53.09%-40.00%12.72%-40.55%
XDWH.DE
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		5.55%2.20%7.45%0.04%0.11%30.30%2.70%27.21%5.98%5.52%

Correlation

The correlation between DBPK.DE and XDWH.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between DBPK.DE and XDWH.DE has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.16, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DBPK.DE:
DBPK.DE с LSK8.DEDBPK.DE с DBPD.DEDBPK.DE с DXSP.DEDBPK.DE с DXS3.DEDBPK.DE с LYQL.DEDBPK.DE с DXSN.DEDBPK.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XDWH.DE:
XDWH.DE с XLVXDWH.DE с LYPE.DEXDWH.DE с IXJXDWH.DE с VUAA.LXDWH.DE с XNAS.DEXDWH.DE с HEAW.LXDWH.DE с AIAI.L

Доходность на риск

DBPK.DE vs. XDWH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPK.DE
Ранг доходности на риск DBPK.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.DE
Ранг доходности на риск XDWH.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPK.DE c XDWH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPK.DEXDWH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.45

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.20

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.10

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

5.39

-6.77

DBPK.DE vs. XDWH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XDWH.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPK.DE и XDWH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPK.DE и XDWH.DE

Максимальная просадка DBPK.DE за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XDWH.DE в -40.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPK.DE и XDWH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPK.DEXDWH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-40.65%

-58.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.27%

-9.82%

-20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.12%

-21.11%

-48.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-21.11%

-56.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

-26.06%

-69.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-1.89%

-97.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.96%

-7.33%

-79.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

3.83%

+13.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPK.DE и XDWH.DE

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что DBPK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPK.DEXDWH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.99%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

10.40%

+10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

14.26%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

13.58%

+21.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

15.65%

+19.20%

Сравнение комиссий DBPK.DE и XDWH.DE

DBPK.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XDWH.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPK.DE и XDWH.DE

Ни DBPK.DE, ни XDWH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPK.DE and XDWH.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDWH.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDWH.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for DBPK.DE.

DBPK.DE is categorized as Inverse Equities, while XDWH.DE is Health & Biotech Equities. DBPK.DE tracks S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XDWH.DE tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.70% for DBPK.DE and 0.25% for XDWH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPK.DE и XDWH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор