PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBPK.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBPK.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DBPK.DE (Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DBPK.DE is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBPK.DE returned -18.82%/yr vs 19.08%/yr for XAIX.DE. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. DBPK.DE charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности DBPK.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBPK.DE показывает доходность -10.08%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 24.31%.

DBPK.DE

1 день
2.59%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
-10.42%
С начала года
-10.08%
1 год
-24.01%
3 года*
-24.67%
5 лет*
-18.82%
10 лет*
-26.57%

XAIX.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-7.72%
6 месяцев
22.72%
С начала года
24.31%
1 год
37.89%
3 года*
30.51%
5 лет*
19.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBPK.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBPK.DE
Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)		-10.08%-34.12%-24.20%-33.54%42.87%-39.02%-53.09%-33.52%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		24.31%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%

Correlation

The correlation between DBPK.DE and XAIX.DE is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

-0.72

The correlation between DBPK.DE and XAIX.DE has been stable across timeframes, ranging from -0.72 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с DBPK.DE:
DBPK.DE с LSK8.DEDBPK.DE с DBPD.DEDBPK.DE с DXSP.DEDBPK.DE с DXS3.DEDBPK.DE с LYQL.DEDBPK.DE с DXSN.DEDBPK.DE с LSK7.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с GOAI.DEXAIX.DE с IUIT.L

Доходность на риск

DBPK.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBPK.DE
Ранг доходности на риск DBPK.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBPK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBPK.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBPK.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPK.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
1.64

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.28

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.09

-3.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

7.75

-9.13

DBPK.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBPK.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа XAIX.DE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBPK.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBPK.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка DBPK.DE за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBPK.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPK.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-33.08%

-66.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.27%

-12.22%

-18.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.12%

-27.61%

-41.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.98%

-33.08%

-44.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-12.22%

-87.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.96%

-7.61%

-79.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

4.88%

+12.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DBPK.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (Acc) (DBPK.DE) составляет 6.21%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DBPK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPK.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.90%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

19.36%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.79%

23.10%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.47%

21.30%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

21.93%

+12.92%

Сравнение комиссий DBPK.DE и XAIX.DE

DBPK.DE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBPK.DE и XAIX.DE

Ни DBPK.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DBPK.DE and XAIX.DE have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XAIX.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XAIX.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for DBPK.DE.

DBPK.DE is categorized as Inverse Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. DBPK.DE tracks S&P 500 Short Leverage (-2x) Index, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Their fees differ too: 0.70% for DBPK.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBPK.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор