PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLIX с LFLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLIX с LFLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBLIX (DoubleLine Income Fund) and LFLIX (BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund) are both Multisector Bonds funds. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBLIX charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for LFLIX.

Доходность

Сравнение доходности DBLIX и LFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Income Fund (DBLIX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBLIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFLIX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.96%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.82%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLIX и LFLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBLIX
DoubleLine Income Fund		0.48%6.49%10.61%9.69%-13.31%5.72%-5.09%0.39%
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		2.49%8.82%2.95%9.57%-10.87%1.05%15.00%-0.66%

Correlation

The correlation between DBLIX and LFLIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2019 г.

0.51

Over the past year, the correlation between DBLIX and LFLIX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Income Fund

BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund

Часто сравнивают с DBLIX:
DBLIX с DBLSXDBLIX с BILDXDBLIX с NWXHXDBLIX с MZLSXDBLIX с DHEAXDBLIX с JSVIXDBLIX с MOFIX
Часто сравнивают с LFLIX:
LFLIX с MDFIXLFLIX с DBLLFLIX с CBLDXLFLIX с DLYLFLIX с FCBYXLFLIX с PFLEXLFLIX с JMSIX

Доходность на риск

DBLIX vs. LFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLIX
LFLIX
Ранг доходности на риск LFLIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFLIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFLIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFLIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFLIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLIX c LFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Income Fund (DBLIX) и BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund (LFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DBLIX vs. LFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLIXLFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок DBLIX и LFLIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLIXLFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.73%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.72%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBLIX и LFLIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLIXLFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.06%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.09%

—

Сравнение комиссий DBLIX и LFLIX

DBLIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LFLIX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLIX и LFLIX

Дивидендная доходность DBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности LFLIX в 6.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBLIX
DoubleLine Income Fund		4.11%6.33%6.32%7.44%5.45%4.76%4.10%1.30%0.00%0.00%
LFLIX
BrandywineGLOBAL - Flexible Bond Fund		6.96%6.67%8.94%5.36%3.28%2.90%3.62%6.04%3.67%3.06%

Часто задаваемые вопросы

DBLIX and LFLIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLIX и LFLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор