Сравнение DBLGX с DBLIX
DBLGX (DoubleLine Global Bond Fund) and DBLIX (DoubleLine Income Fund) are both mutual funds - DBLGX is a Global Bonds fund managed by DoubleLine, while DBLIX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DBLGX и DBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBLGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- -0.70%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- -0.86%
DBLIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBLGX и DBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLGX DoubleLine Global Bond Fund | -0.70% | 10.13% | -3.58% | 4.36% | -16.16% | -7.79% | 4.80% | 0.51% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 0.48% | 6.49% | 10.61% | 9.69% | -13.31% | 5.72% | -5.09% | 0.39% |
Correlation
The correlation between DBLGX and DBLIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2019 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between DBLGX and DBLIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBLGX vs. DBLIX — Ранг доходности на риск
DBLGX
DBLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBLGX c DBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Global Bond Fund (DBLGX) и DoubleLine Income Fund (DBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBLGX | DBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBLGX и DBLIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBLGX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLGX и DBLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBLGX | DBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | — | — |
Сравнение комиссий DBLGX и DBLIX
И DBLGX, и DBLIX имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLGX и DBLIX
Дивидендная доходность DBLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности DBLIX в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLGX DoubleLine Global Bond Fund | 3.44% | 2.61% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.58% | 1.21% | 1.16% | 1.20% | 0.52% |
DBLIX DoubleLine Income Fund | 3.62% | 6.33% | 6.32% | 7.44% | 5.45% | 4.76% | 4.10% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBLGX and DBLIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBLGX и DBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор