Сравнение DBAW с ARTKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Artisan International Value Fund (ARTKX).
DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. ARTKX управляется Artisan. Фонд был запущен 23 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DBAW и ARTKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBAW и ARTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 4.88% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
ARTKX Artisan International Value Fund | -0.53% | 22.54% | 6.38% | 22.65% | -6.98% | 16.66% | 8.52% | 23.98% | -15.70% | 23.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ARTKX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.85% соответственно.
DBAW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.56%
ARTKX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBAW и ARTKX
DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.
Доходность на риск
DBAW vs. ARTKX — Ранг доходности на риск
DBAW
ARTKX
Сравнение DBAW c ARTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBAW | ARTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.08 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.56 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.38 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 4.80 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBAW | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.08 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.69 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.72 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между DBAW и ARTKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBAW и ARTKX
Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ARTKX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.65% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
ARTKX Artisan International Value Fund | 6.95% | 6.90% | 4.10% | 2.84% | 2.11% | 9.72% | 0.84% | 3.64% | 5.37% | 3.89% | 3.11% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок DBAW и ARTKX
Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и ARTKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBAW | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.44% | -51.90% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.96% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -24.95% | +7.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -38.11% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -8.23% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -6.76% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.86% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBAW и ARTKX
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBAW | ARTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.24% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.92% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 14.56% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.83% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 16.11% | -0.87% |