PortfoliosLab logo
Сравнение DBAW с ARTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBAW и ARTKX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBAW и ARTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.86%
56.92%
DBAW
ARTKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBAW:

0.57

ARTKX:

0.56

Коэф-т Сортино

DBAW:

0.88

ARTKX:

0.83

Коэф-т Омега

DBAW:

1.13

ARTKX:

1.11

Коэф-т Кальмара

DBAW:

0.66

ARTKX:

0.53

Коэф-т Мартина

DBAW:

2.87

ARTKX:

1.42

Индекс Язвы

DBAW:

3.22%

ARTKX:

4.88%

Дневная вол-ть

DBAW:

16.20%

ARTKX:

12.49%

Макс. просадка

DBAW:

-31.44%

ARTKX:

-54.90%

Текущая просадка

DBAW:

-4.25%

ARTKX:

-4.71%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у ARTKX с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции ARTKX по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.44% соответственно.


DBAW

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

1.28%

1 год

8.34%

5 лет

11.98%

10 лет

6.65%

ARTKX

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-0.83%

1 год

7.11%

5 лет

13.17%

10 лет

4.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBAW и ARTKX

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ARTKX в 1.25%.


График комиссии ARTKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ARTKX: 1.25%
График комиссии DBAW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBAW: 0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBAW и ARTKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ARTKX
Ранг риск-скорректированной доходности ARTKX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTKX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBAW c ARTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Artisan International Value Fund (ARTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBAW, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBAW: 0.57
ARTKX: 0.56
Коэффициент Сортино DBAW, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBAW: 0.88
ARTKX: 0.83
Коэффициент Омега DBAW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBAW: 1.13
ARTKX: 1.11
Коэффициент Кальмара DBAW, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBAW: 0.66
ARTKX: 0.53
Коэффициент Мартина DBAW, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBAW: 2.87
ARTKX: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTKX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и ARTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.56
DBAW
ARTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и ARTKX

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ARTKX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
1.65%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%
ARTKX
Artisan International Value Fund
1.57%1.53%1.03%0.45%2.54%0.22%1.39%1.18%1.05%0.80%0.87%1.60%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и ARTKX

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки ARTKX в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и ARTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.25%
-4.71%
DBAW
ARTKX

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и ARTKX

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Artisan International Value Fund (ARTKX) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что DBAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
7.87%
DBAW
ARTKX