Сравнение DASH с ^GSPC
DASH (DoorDash, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, DASH returned 1.46%/yr vs 12.30%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DASH и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DASH показывает доходность -31.75%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.35%.
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам DASH и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 2.27% |
Correlation
The correlation between DASH and ^GSPC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between DASH and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DASH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DASH
^GSPC
Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DASH | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.93 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.52 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DASH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.24 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.73 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.47 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок DASH и ^GSPC
Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DASH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.49% | -56.78% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.97% | -9.10% | -38.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -18.90% | -29.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.49% | -25.43% | -57.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.13% | -0.74% | -44.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.53% | -10.72% | -32.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 1.97% | +24.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DASH и ^GSPC
DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DASH | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.42% | 2.93% | +11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.20% | 8.99% | +23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 11.89% | +32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.13% | 16.90% | +37.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.09% | 18.06% | +39.03% |
Часто задаваемые вопросы
DASH and ^GSPC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (14.42%) compared to ^GSPC (2.93%). In terms of maximum drawdown, DASH dropped -82.49% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DASH и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор