Сравнение DASH с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение DASH с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DASH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DASH

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

0.75

^GSPC:

-0.17

Коэф-т Сортино

DASH:

1.18

^GSPC:

-0.11

Коэф-т Омега

DASH:

1.16

^GSPC:

0.98

Коэф-т Кальмара

DASH:

0.45

^GSPC:

-0.15

Коэф-т Мартина

DASH:

2.13

^GSPC:

-0.79

Индекс Язвы

DASH:

12.46%

^GSPC:

3.36%

Дневная вол-ть

DASH:

35.38%

^GSPC:

15.95%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DASH:

-29.26%

^GSPC:

-17.42%

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.73%.

DASH

С начала года

3.72%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

22.42%

1 год

25.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DASH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DASH: 0.72

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

DASH: 1.15

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

DASH: 1.15

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

DASH: 0.43

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

DASH: 2.03

^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DASH

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DASH и ^GSPC

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DASH

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и ^GSPC

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DASH

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DASH с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DASH и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и ^GSPC

DASH

^GSPC

Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок DASH и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество