PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DASH с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DASH с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DASH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DASH и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
DASH
DoorDash, Inc.		-33.55%35.01%69.63%102.56%-67.21%4.31%-24.67%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%2.27%

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность -33.55%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

DASH

1 день
0.23%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-33.55%
6 месяцев
-43.77%
1 год
-17.50%
3 года*
33.29%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoorDash, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DASH:
DASH с UBERDASH с CARTDASH с AMZNDASH с METADASH с DKNGDASH с VOODASH с GOOG
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DASH vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг доходности на риск DASH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH: 2626
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DASH^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.38

0.92

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.41

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.41

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

6.61

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DASH vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DASH^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

0.92

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.46

-0.53

Корреляция

Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок DASH и ^GSPC

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DASH^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.49%

-56.78%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.97%

-12.14%

-35.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.49%

-25.43%

-57.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.58%

-5.78%

-40.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.59%

-10.75%

-32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

2.60%

+17.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и ^GSPC

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DASH^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

5.37%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.41%

9.55%

+25.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.88%

18.33%

+27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.51%

16.90%

+38.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.29%

18.05%

+39.24%