PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DASH с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DASH с ^GSPC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DASH или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DASH и ^GSPC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DASH и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.92%
50.44%
DASH
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DASH:

1.17

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

DASH:

1.70

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

DASH:

1.23

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

DASH:

0.76

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

DASH:

4.33

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

DASH:

10.42%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

DASH:

38.75%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

DASH:

-82.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DASH:

-23.67%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, DASH показывает доходность 11.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

DASH

С начала года

11.93%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

22.02%

1 год

42.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DASH и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DASH
Ранг риск-скорректированной доходности DASH, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DASH, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASH, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DASH c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoorDash, Inc. (DASH) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DASH, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DASH: 1.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино DASH, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DASH: 1.70
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега DASH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DASH: 1.23
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара DASH, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DASH: 0.76
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина DASH, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DASH: 4.33
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа DASH на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DASH и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.46
DASH
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DASH и ^GSPC

Максимальная просадка DASH за все время составила -82.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DASH и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.67%
-10.07%
DASH
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DASH и ^GSPC

DoorDash, Inc. (DASH) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что DASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.01%
14.23%
DASH
^GSPC