PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPP с BLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAPP с BLCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - DAPP is a Technology Equities fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAPP returned -0.16%/yr vs -9.77%/yr for BLCN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAPP charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.

Доходность

Сравнение доходности DAPP и BLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAPP показывает доходность 33.03%, что значительно выше, чем у BLCN с доходностью 13.09%.

DAPP

1 день
-2.57%
1 месяц
10.45%
С начала года
33.03%
6 месяцев
15.86%
1 год
55.85%
3 года*
57.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

BLCN

1 день
0.39%
1 месяц
10.42%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.14%
1 год
27.10%
3 года*
9.50%
5 лет*
-9.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAPP и BLCN

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		33.03%15.03%44.87%285.02%-85.60%-38.65%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		13.09%-3.69%5.62%21.09%-51.76%-13.65%

Correlation

The correlation between DAPP and BLCN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.71

The correlation between DAPP and BLCN shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DAPP и BLCN

Секторы
DAPP
BLCN

Финансовые услуги

68.5%
7.3%

Технологии

28.8%
57.1%

Потребительский циклический сектор

2.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

16.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

DAPP
68.5%
BLCN
7.3%

Технологии

DAPP
28.8%
BLCN
57.1%

Потребительский циклический сектор

DAPP
2.7%
BLCN
4.4%

Сырьевые материалы

DAPP

-

BLCN
4.4%

Коммуникационные услуги

DAPP

-

BLCN
3.5%

Потребительский защитный сектор

DAPP

-

BLCN

-

Энергетика

DAPP

-

BLCN

-

Здравоохранение

DAPP

-

BLCN

-

Промышленность

DAPP

-

BLCN
16.0%

Недвижимость

DAPP

-

BLCN

-

Коммунальные услуги

DAPP

-

BLCN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Digital Transformation ETF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Часто сравнивают с DAPP:
DAPP с BLOKDAPP с BKCHDAPP с FDIGDAPP с BITQDAPP с WGMIDAPP с DAPP.LDAPP с CRPT
Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с VOOBLCN с COSTBLCN с ROBOBLCN с GBTC

Доходность на риск

DAPP vs. BLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPP
Ранг доходности на риск DAPP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPP: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPP c BLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPPBLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.76

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.25

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

1.97

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPP vs. BLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPP на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCN равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPP и BLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPPBLCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.08

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DAPP и BLCN

Максимальная просадка DAPP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPP и BLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAPPBLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.90%

-67.51%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-29.53%

-18.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.88%

-45.26%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.90%

-67.51%

-24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.06%

-45.11%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.42%

-30.29%

-27.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.56%

13.82%

+10.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPP и BLCN

VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) с волатильностью 14.45%. Это указывает на то, что DAPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAPPBLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.49%

14.45%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

29.11%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.71%

36.03%

+25.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.90%

34.93%

+37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.64%

31.22%

+41.42%

Сравнение комиссий DAPP и BLCN

DAPP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLCN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPP и BLCN

DAPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.66%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%
DAPP
VanEck Digital Transformation ETF		0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%10.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAPP and BLCN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAPP has higher volatility (15.49%) compared to BLCN (14.45%). In terms of maximum drawdown, DAPP dropped -91.90% vs BLCN's -67.51%.

On 5-year performance, DAPP leads with -0.16% vs -9.77% for BLCN. On fees, DAPP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DAPP has performed better with a -0.16% return vs -9.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DAPP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for BLCN.

BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for DAPP.

DAPP is categorized as Technology Equities, while BLCN is Large Cap Blend Equities. DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index, while BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. They also come from different issuers: VanEck and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.50% for DAPP and 0.68% for BLCN.

DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAPP и BLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор