Сравнение DAGB.L с TREG.L
DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and TREG.L (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - DAGB.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while TREG.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAGB.L returned -2.66%/yr vs 3.77%/yr for TREG.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for TREG.L.
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и TREG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у TREG.L с доходностью 5.88%.
DAGB.L
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
TREG.L
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение доходности по годам DAGB.L и TREG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 19.22% | 2.70% | 31.12% | 326.16% | -85.21% | -24.14% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 5.88% | 6.64% | 2.78% | 7.62% | -16.75% | 19.20% |
Correlation
The correlation between DAGB.L and TREG.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.26 |
The correlation between DAGB.L and TREG.L shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DAGB.L и TREG.L
Секторы
DAGB.L
TREG.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAGB.L
TREG.L
Технологии
DAGB.L
TREG.L
-
Потребительский циклический сектор
DAGB.L
TREG.L
Сырьевые материалы
DAGB.L
-
TREG.L
-
Коммуникационные услуги
DAGB.L
-
TREG.L
-
Потребительский защитный сектор
DAGB.L
-
TREG.L
-
Энергетика
DAGB.L
-
TREG.L
-
Здравоохранение
DAGB.L
-
TREG.L
-
Промышленность
DAGB.L
-
TREG.L
-
Недвижимость
DAGB.L
-
TREG.L
Коммунальные услуги
DAGB.L
-
TREG.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. TREG.L — Ранг доходности на риск
DAGB.L
TREG.L
Сравнение DAGB.L c TREG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGB.L | TREG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.50 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 4.85 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGB.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.28 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и TREG.L
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки TREG.L в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и TREG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGB.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -38.57% | -52.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -9.39% | -36.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.48% | -15.31% | -43.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | -26.89% | -64.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -4.22% | -34.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.57% | -11.04% | -46.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 2.92% | +22.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и TREG.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TREG.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | TREG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 3.46% | +14.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 9.30% | +31.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 11.53% | +46.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 14.68% | +57.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.76% | 16.03% | +55.73% |
Сравнение комиссий DAGB.L и TREG.L
DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TREG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и TREG.L
DAGB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TREG.L VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 3.44% | 3.57% | 3.48% | 3.64% | 4.54% | 1.82% | 4.49% | 3.41% | 3.83% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
DAGB.L and TREG.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TREG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TREG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.
DAGB.L is categorized as Technology Equities, while TREG.L is REIT. DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while TREG.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.25% for TREG.L.
Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и TREG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор