Сравнение DAGB.L с IUIT.L
DAGB.L (VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - DAGB.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while IUIT.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DAGB.L returned -2.66%/yr vs 24.84%/yr for IUIT.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DAGB.L charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности DAGB.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DAGB.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DAGB.L показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 20.25%.
DAGB.L
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 36.39%
- 3 года*
- 50.12%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 30.34%
- 5 лет*
- 24.84%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам DAGB.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAGB.L VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc | 19.22% | 2.70% | 31.12% | 326.16% | -85.21% | -24.14% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 20.25% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 30.69% |
Correlation
The correlation between DAGB.L and IUIT.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.49 |
The correlation between DAGB.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DAGB.L и IUIT.L
Секторы
DAGB.L
IUIT.L
Финансовые услуги
-
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DAGB.L
IUIT.L
-
Технологии
DAGB.L
IUIT.L
Потребительский циклический сектор
DAGB.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
DAGB.L
-
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
DAGB.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
DAGB.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
DAGB.L
-
IUIT.L
Здравоохранение
DAGB.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
DAGB.L
-
IUIT.L
Недвижимость
DAGB.L
-
IUIT.L
-
Коммунальные услуги
DAGB.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAGB.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
DAGB.L
IUIT.L
Сравнение DAGB.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGB.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.83 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 7.16 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 2.34 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.09 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 1.17 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок DAGB.L и IUIT.L
Максимальная просадка DAGB.L за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGB.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -28.01% | -63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.63% | -16.96% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.48% | -28.01% | -30.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.23% | -28.01% | -63.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.69% | -5.38% | -33.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.57% | -5.16% | -52.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 6.71% | +18.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGB.L и IUIT.L
VanEck Digital Assets Equity UCITS ETF A USD Acc (DAGB.L) имеет более высокую волатильность в 17.63% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что DAGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAGB.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 8.16% | +9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.85% | 15.58% | +25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.37% | 20.51% | +37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.93% | 22.85% | +49.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.76% | 22.19% | +49.57% |
Сравнение комиссий DAGB.L и IUIT.L
DAGB.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGB.L и IUIT.L
Ни DAGB.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DAGB.L and IUIT.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DAGB.L.
DAGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DAGB.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для DAGB.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор