PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DA20.DE с XBTI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DA20.DE с XBTI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and XBTI.DE (DDA Physical Bitcoin ETP A EUR) are both Cryptocurrency funds - DA20.DE tracks the MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index while XBTI.DE tracks the Vinter Bitcoin Reference Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DA20.DE returned 11.60%/yr vs 29.46%/yr for XBTI.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DA20.DE charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for XBTI.DE.

Доходность

Сравнение доходности DA20.DE и XBTI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DA20.DE показывает доходность -35.04%, что значительно ниже, чем у XBTI.DE с доходностью -26.79%.

DA20.DE

1 день
-4.79%
1 месяц
-21.08%
С начала года
-35.04%
6 месяцев
-38.56%
1 год
-41.32%
3 года*
11.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBTI.DE

1 день
-3.75%
1 месяц
-20.92%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-28.40%
1 год
-40.46%
3 года*
29.46%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DA20.DE и XBTI.DE

2026 (YTD)202520242023
DA20.DE
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP		-35.04%-25.93%90.42%53.73%
XBTI.DE
DDA Physical Bitcoin ETP A EUR		-26.79%-17.25%128.20%55.84%

Correlation

The correlation between DA20.DE and XBTI.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between DA20.DE and XBTI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP

DDA Physical Bitcoin ETP A EUR

Часто сравнивают с DA20.DE:
DA20.DE с 8PSG.DEDA20.DE с XLKQ.LDA20.DE с ALC0.DEDA20.DE с PPFB.DEDA20.DE с 21BC.DEDA20.DE с SDHG.LDA20.DE с ABCH.DE
Часто сравнивают с XBTI.DE:
XBTI.DE с ETHA.DEXBTI.DE с CPYG.DEXBTI.DE с COMS.DEXBTI.DE с 21BC.DEXBTI.DE с HDX1.DEXBTI.DE с HDXM.DEXBTI.DE с CETH.DE

Доходность на риск

DA20.DE vs. XBTI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DA20.DE
Ранг доходности на риск DA20.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DA20.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XBTI.DE
Ранг доходности на риск XBTI.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBTI.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBTI.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBTI.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBTI.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBTI.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DA20.DE c XBTI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DA20.DEXBTI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
-1.03

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-1.54

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.83

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.45

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DA20.DE vs. XBTI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DA20.DE на текущий момент составляет -0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XBTI.DE равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DA20.DE и XBTI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DA20.DEXBTI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-1.03

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.05

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DA20.DE и XBTI.DE

Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -59.43%, что меньше максимальной просадки XBTI.DE в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и XBTI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DA20.DEXBTI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.43%

-74.37%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.43%

-49.53%

-9.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.43%

-49.53%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-74.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.43%

-48.88%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-33.28%

+13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.14%

28.30%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DA20.DE и XBTI.DE

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с DDA Physical Bitcoin ETP A EUR (XBTI.DE) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBTI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DA20.DEXBTI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

9.92%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.45%

31.17%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.62%

39.68%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.72%

52.68%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.72%

53.97%

-1.25%

Сравнение комиссий DA20.DE и XBTI.DE

DA20.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XBTI.DE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DA20.DE и XBTI.DE

Ни DA20.DE, ни XBTI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DA20.DE and XBTI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XBTI.DE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XBTI.DE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.

DA20.DE tracks MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index, while XBTI.DE tracks Vinter Bitcoin Reference Index. They also come from different issuers: Bitwise and DDA. Their fees differ too: 1.49% for DA20.DE and 0.95% for XBTI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и XBTI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор