Сравнение DA20.DE с 21XL.DE
DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) and 21XL.DE (21Shares Chainlink ETP) are both Cryptocurrency funds. DA20.DE is passively managed, while 21XL.DE is actively managed. Over the past 3 years, DA20.DE returned 10.66%/yr vs 3.61%/yr for 21XL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DA20.DE charges 1.49%/yr vs 2.50%/yr for 21XL.DE.
Доходность
Сравнение доходности DA20.DE и 21XL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DA20.DE показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у 21XL.DE с доходностью -31.20%.
DA20.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -39.73%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
21XL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -37.51%
- С начала года
- -31.20%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DA20.DE и 21XL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -33.33% | -25.93% | 90.42% | 52.76% |
21XL.DE 21Shares Chainlink ETP | -31.20% | -48.85% | 35.52% | 112.05% |
Correlation
The correlation between DA20.DE and 21XL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between DA20.DE and 21XL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DA20.DE vs. 21XL.DE — Ранг доходности на риск
DA20.DE
21XL.DE
Сравнение DA20.DE c 21XL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) и 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DA20.DE | 21XL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.70 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.97 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DA20.DE и 21XL.DE
Максимальная просадка DA20.DE за все время составила -62.91%, что меньше максимальной просадки 21XL.DE в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DA20.DE и 21XL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DA20.DE | 21XL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.91% | -78.57% | +15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.91% | -72.90% | +9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.91% | -78.57% | +15.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -74.78% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -47.50% | +25.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.73% | 52.64% | -11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности DA20.DE и 21XL.DE
Текущая волатильность для Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) составляет 11.67%, в то время как у 21Shares Chainlink ETP (21XL.DE) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что DA20.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 21XL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DA20.DE | 21XL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 12.87% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.28% | 40.69% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 70.23% | -19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.85% | 85.41% | -32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.85% | 85.41% | -32.56% |
Сравнение комиссий DA20.DE и 21XL.DE
DA20.DE берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии 21XL.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DA20.DE и 21XL.DE
Ни DA20.DE, ни 21XL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DA20.DE and 21XL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DA20.DE is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DA20.DE is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 2.50% for 21XL.DE.
They also come from different issuers: Bitwise and 21Shares. Their fees differ too: 1.49% for DA20.DE and 2.50% for 21XL.DE.
Подберите оптимальное распределение для DA20.DE и 21XL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор