PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RQ.DE с UIMP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RQ.DE с UIMP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs 12.35%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RQ.DE и UIMP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, а UIMP.DE немного ниже – 14.22%.

D6RQ.DE

1 день
-0.56%
1 месяц
7.43%
С начала года
14.41%
6 месяцев
13.29%
1 год
33.08%
3 года*
23.10%
5 лет*
17.54%
10 лет*
—

UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и UIMP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		14.41%4.36%42.08%34.15%-22.07%41.44%12.56%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%11.31%

Correlation

The correlation between D6RQ.DE and UIMP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between D6RQ.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с D6RQ.DE:
D6RQ.DE с ELFB.DED6RQ.DE с ELFF.DED6RQ.DE с EL49.DED6RQ.DE с EL4F.DED6RQ.DE с ELFC.DED6RQ.DE с ELFW.DED6RQ.DE с EL4A.DE
Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с 36B6.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с UETW.DE

Доходность на риск

D6RQ.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RQ.DE
Ранг доходности на риск D6RQ.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RQ.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RQ.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RQ.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RQ.DEUIMP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.75

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.49

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.47

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

8.01

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RQ.DE vs. UIMP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RQ.DE на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMP.DE равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RQ.DE и UIMP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RQ.DEUIMP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.75

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.89

+0.19

Просадки

Сравнение просадок D6RQ.DE и UIMP.DE

Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и UIMP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RQ.DEUIMP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.29%

-33.37%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-9.42%

-2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.29%

-24.74%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-24.74%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.69%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-5.22%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.91%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RQ.DE и UIMP.DE

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеют волатильность 4.06% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RQ.DEUIMP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

3.98%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.52%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.27%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

16.53%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

16.82%

+0.74%

Сравнение комиссий D6RQ.DE и UIMP.DE

D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RQ.DE и UIMP.DE

Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности UIMP.DE в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D6RQ.DE
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		0.37%0.53%0.39%0.60%0.80%0.46%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%

Часто задаваемые вопросы

D6RQ.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMP.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMP.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for D6RQ.DE.

D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Deka and UBS. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.22% for UIMP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и UIMP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор