Сравнение D6RQ.DE с OUFE.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and OUFE.DE (Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR)) are both Large Cap Blend Equities funds - D6RQ.DE tracks the MSCI USA Climate Change ESG Select while OUFE.DE tracks the Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for OUFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
OUFE.DE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и OUFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | -3.67% | 27.98% | 10.11% | -13.01% | 42.53% | 12.04% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and OUFE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between D6RQ.DE and OUFE.DE has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. OUFE.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
OUFE.DE
Сравнение D6RQ.DE c OUFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) (OUFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | OUFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и OUFE.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | OUFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | — | — |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и OUFE.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии OUFE.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и OUFE.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как OUFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% |
OUFE.DE Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF (EUR) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and OUFE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for OUFE.DE.
D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while OUFE.DE tracks Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors. They also come from different issuers: Deka and Natixis. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.45% for OUFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и OUFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор