Сравнение D6RQ.DE с EL4C.DE
D6RQ.DE (Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D6RQ.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Change ESG Select, while EL4C.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, D6RQ.DE returned 17.54%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. D6RQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности D6RQ.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D6RQ.DE показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
D6RQ.DE
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 13.29%
- 1 год
- 33.08%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам D6RQ.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 14.41% | 4.36% | 42.08% | 34.15% | -22.07% | 41.44% | 12.56% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 18.81% |
Correlation
The correlation between D6RQ.DE and EL4C.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between D6RQ.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D6RQ.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
D6RQ.DE
EL4C.DE
Сравнение D6RQ.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D6RQ.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.33 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 0.70 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D6RQ.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 0.23 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | -0.09 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.36 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок D6RQ.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка D6RQ.DE за все время составила -27.29%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RQ.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D6RQ.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.29% | -50.13% | +22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -15.20% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -28.07% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.29% | -44.48% | +17.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -26.07% | +25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -16.08% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 7.19% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности D6RQ.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF (D6RQ.DE) составляет 4.06%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что D6RQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D6RQ.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 7.32% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 17.65% | -7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 21.87% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 22.58% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.55% | -3.99% |
Сравнение комиссий D6RQ.DE и EL4C.DE
D6RQ.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D6RQ.DE и EL4C.DE
Дивидендная доходность D6RQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности EL4C.DE в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6RQ.DE Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.37% | 0.53% | 0.39% | 0.60% | 0.80% | 0.46% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
D6RQ.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D6RQ.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D6RQ.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
D6RQ.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while EL4C.DE is Europe Equities. D6RQ.DE tracks MSCI USA Climate Change ESG Select, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. Their fees differ too: 0.25% for D6RQ.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для D6RQ.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор