PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D6RP.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D6RP.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D6RP.DE (Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - D6RP.DE tracks the MSCI World Climate Change ESG Select while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, D6RP.DE returned 26.62% vs 26.64% for WEBG.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. D6RP.DE charges 0.26%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности D6RP.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D6RP.DE показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 12.80%.

D6RP.DE

1 день
-0.24%
1 месяц
5.33%
С начала года
11.26%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.62%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
3.70%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.74%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D6RP.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		11.26%6.56%22.44%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		12.80%9.19%16.33%

Correlation

The correlation between D6RP.DE and WEBG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between D6RP.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с D6RP.DE:
D6RP.DE с EL49.DED6RP.DE с ELFB.DED6RP.DE с EL4F.DED6RP.DE с D6RD.DED6RP.DE с ELF1.DED6RP.DE с EL4A.DED6RP.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

D6RP.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D6RP.DE
Ранг доходности на риск D6RP.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D6RP.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D6RP.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D6RP.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D6RP.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D6RP.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D6RP.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.33

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.26

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.11

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

16.53

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D6RP.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D6RP.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEBG.DE равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D6RP.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D6RP.DEWEBG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.24

-0.20

Просадки

Сравнение просадок D6RP.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка D6RP.DE за все время составила -23.89%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D6RP.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D6RP.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.89%

-21.31%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-6.50%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.63%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.81%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.62%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности D6RP.DE и WEBG.DE

Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF (D6RP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что D6RP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D6RP.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.10%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.28%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

11.48%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

14.15%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

14.15%

+1.63%

Сравнение комиссий D6RP.DE и WEBG.DE

D6RP.DE берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D6RP.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность D6RP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
D6RP.DE
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF		0.69%0.79%0.70%1.04%1.23%0.79%0.34%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, D6RP.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.26% for D6RP.DE.

D6RP.DE tracks MSCI World Climate Change ESG Select, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Deka and Amundi. Their fees differ too: 0.26% for D6RP.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D6RP.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор