PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D500.DE с EQQQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение D500.DE с EQQQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, D500.DE returned 15.85%/yr vs 21.28%/yr for EQQQ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности D500.DE и EQQQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно ниже, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции D500.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 15.85% против 21.28% соответственно.

D500.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.86%
3 года*
19.34%
5 лет*
15.48%
10 лет*
15.85%

EQQQ.DE

1 день
-0.85%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.52%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.03%
3 года*
24.54%
5 лет*
18.69%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам D500.DE и EQQQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		11.58%4.86%32.62%22.70%-13.34%43.50%9.36%35.52%-0.84%6.73%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		20.52%6.94%33.67%51.32%-30.10%39.43%34.58%42.87%3.12%15.81%

Correlation

The correlation between D500.DE and EQQQ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.91

The correlation between D500.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE
Часто сравнивают с EQQQ.DE:
EQQQ.DE с CNDX.LEQQQ.DE с QQQEQQQ.DE с SXRV.DEEQQQ.DE с IUIT.LEQQQ.DE с EQQB.DEEQQQ.DE с EQAC.MIEQQQ.DE с SMGB.L

Доходность на риск

D500.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.DE
Ранг доходности на риск EQQQ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D500.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D500.DEEQQQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.40

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.19

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.74

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

11.10

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D500.DE vs. EQQQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D500.DE на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D500.DE и EQQQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D500.DEEQQQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.40

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.08

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.08

Просадки

Сравнение просадок D500.DE и EQQQ.DE

Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и EQQQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

D500.DEEQQQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-47.04%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-10.05%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-26.70%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.29%

-31.30%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

-31.30%

-2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.85%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-7.35%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.39%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности D500.DE и EQQQ.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

D500.DEEQQQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.26%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

10.90%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

15.64%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

19.84%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

19.65%

-3.57%

Сравнение комиссий D500.DE и EQQQ.DE

D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D500.DE и EQQQ.DE

Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности EQQQ.DE в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%
EQQQ.DE
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.37%0.39%0.57%0.25%0.41%0.54%0.64%0.68%0.78%0.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, D500.DE and EQQQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.

D500.DE is categorized as S&P 500, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. D500.DE tracks S&P 500 Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.30% for EQQQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для D500.DE и EQQQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор