Сравнение D500.DE с BTIC.DE
D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) and BTIC.DE (Invesco Physical Bitcoin ETP) are both exchange-traded funds - D500.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTIC.DE is a Cryptocurrency fund managed by Invesco. Over the past 3 years, D500.DE returned 19.34%/yr vs 26.72%/yr for BTIC.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. D500.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for BTIC.DE.
Доходность
Сравнение доходности D500.DE и BTIC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
D500.DE торгуется в EUR, в то время как BTIC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTIC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, D500.DE показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BTIC.DE с доходностью -25.63%.
D500.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 15.85%
BTIC.DE
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -20.62%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -41.55%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам D500.DE и BTIC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 11.58% | 4.86% | 32.62% | 22.70% | -13.34% | 4.84% |
BTIC.DE Invesco Physical Bitcoin ETP | -25.62% | -26.09% | 143.52% | 141.40% | -61.47% | -13.29% |
Correlation
The correlation between D500.DE and BTIC.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D500.DE vs. BTIC.DE — Ранг доходности на риск
D500.DE
BTIC.DE
Сравнение D500.DE c BTIC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) и Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| D500.DE | BTIC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.83 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -1.47 | +14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| D500.DE | BTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | -1.02 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.03 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок D500.DE и BTIC.DE
Максимальная просадка D500.DE за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки BTIC.DE в -68.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D500.DE и BTIC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D500.DE | BTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -68.94% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -49.68% | +42.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.29% | -53.62% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -52.21% | +51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -31.90% | +27.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 28.15% | -26.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности D500.DE и BTIC.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что D500.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D500.DE | BTIC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 10.17% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 31.94% | -24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 40.61% | -29.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 50.56% | -35.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 50.56% | -34.48% |
Сравнение комиссий D500.DE и BTIC.DE
D500.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BTIC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов D500.DE и BTIC.DE
Дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как BTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIC.DE Invesco Physical Bitcoin ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
D500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | 1.08% | 1.18% | 1.27% | 1.54% | 2.63% | 2.72% | 3.53% | 2.34% | 2.08% | 1.67% | 1.70% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
D500.DE and BTIC.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BTIC.DE.
D500.DE is categorized as S&P 500, while BTIC.DE is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.05% for D500.DE and 0.10% for BTIC.DE.
Подберите оптимальное распределение для D500.DE и BTIC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор